Главная » 2017 » Август » 22 » Объемы в торговле Бинарными опционами
14:12
Объемы в торговле Бинарными опционами

Объемы в торговле Бинарными опционами

Доброго времени суток, друзья!
Очень давно вы просили рассказать меня про важность объемов в торговле Бинарными опционами. Но я не спешил поднимать эту тему, т.к. если рассказывать, то рассказывать как можно подробней. Наконец-то я составил для себя список нюансов, о которых и хотел бы вам сегодня рассказать.

Что такое объемы и откуда они берутся?

Начать стоит с понимания происхождения объемов в торговле, не важно, будет это торговля на рынке Forex или торговля Бинарными опционами.

Думаю, ни для кого не секрет, что цена движется волнообразно – это правило подходит для любого состояния рынка, будь то тренд или флет. Если углубиться еще в эту тему, то окажется, что цена движется по уровням поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые уровни, которые интересны участникам рынка.

Представим себе такую ситуацию: у нас есть верхний и нижний ценовые уровни, между которыми, в данный момент, находится цена актива.

Верхний и нижний ценовой уровень

Верхний и нижний ценовые уровни – это уровень сопротивления и уровень поддержки. Проще говоря, эти ценовые уровни представляют интерес для участников рынка.

Стоит вспомнить важное правило торговли, которое заставляет трейдеров двигать цену – купи дешевле, продай дороже! Благодаря этому золотому правилу, цена, в большинстве случаев, ведет себя весьма предсказуемо.

Но вернемся к нашему примеру. Если цена актива достигнет нижний ценовой уровень, то это скажет участникам рынка, что цена привлекательно низко упала, а значит, сейчас самое лучшее время покупать (покупать дешево!). Если же цена достигнет верхнего ценового уровня, то это скажет трейдерам о том, что цена очень привлекательна для продажи и получения прибыли – нужно срочно продавать.

Какое отношение это имеет к объемам в торговле? Прямое. Дело в том, что торговля уже давно не ведется вручную – она перекладывается на плечи программ или роботов. Трейдер только выставляет отложенный ордер на открытие позиции с таким условием, что если цена достигнет нижней ценовой границы, то нужно покупать актив, если верхней ценовой границы, то продавать. Но я сейчас говорю не об одном трейдере, а о большинстве – так делает каждый. Разница лишь в том, что каждый трейдер видит свои ценовые уровни (отсюда и получается, что нет уровней поддержки и сопротивления, но есть зоны поддержки и сопротивления).

Допустим, в нашем примере, цена достигла верхнего ценового уровня – сразу же открылись множество сделок о продаже актива (цена упала):

Возникновение объема

Почему упала цена? Все просто – многие трейдеры решили, что цена достигла своего максимума, и начали продавать актив. А как продавать, если вокруг много конкурентов? Разумеется, нужно понижать цену продажи, для того, чтобы она казалась покупателю более привлекательной. В итоге цена обвалилась.

Если же цена достигает нижнего ценового уровня, то ситуация полностью противоположная – цена начнет расти:

Рост цены

Почему произошел рост? Потому что многие трейдеры решили, что цена достигла своего локального минимума, и стала весьма привлекательной для покупки сейчас и продажи потом (купи дешево, продай дорого). Резко возросший интерес к активу вызвал рост цены – каждый стремится купить дешевле, а потом продать дороже, и каждый такой трейдер только подпитывает своими деньгами бычий тренд.

Теперь вернемся к объемам. Объем говорит нам о том, какое количество трейдеров интересуется ценой. Если представить наш пример с объемами торгов, то получим примерно следующее:

Объем перед понижением

Объем перед повышением

В каждом случае, когда цена интересует трейдеров, объем увеличивается, и, очень часто, это приводит к развороту цены.

Объемы во время трендовых движений

Цена может находиться не только в боковом движении, но в тренде. Причем, в тренде, объемы играют не меньшую роль.

При восходящем тренде (к примеру), интерес трейдеров будет привлекать каждая новая впадина – тренд восходящий, и нужно найти самую лучшую точку входа. А какая точка может быть лучшей при восходящем тренде? Разумеется ,этой точкой станет откат цены. Здесь так же действует правило «Купи дешевле, продай дороже».

На каждом откате объем будет увеличиваться – это говорит о заинтересованности трейдеров. Но увеличиваться он будет не критично , т.к. к торговле будут присоединяться только незначительные (для разворота) группы трейдеров, которые не успели открыть позиции ранее. Поэтому объемы в трендовых движениях будут выглядеть следующим образом:

Объемы в тренде

Как можно заметить, объем повышается, но значительно не выбивается на общем фоне – это говорит о стабильном тренде.

Аналогичная ситуация будет и при нисходящем тренде, но там будут привлекательны для участников рынка вершины тренда – лучшие точки для входа на понижение.

Если же на рынке появляется очень большой объем, причем не важно, присутствует тренд или флет, то стоит готовиться к развороту цены – в игру вступили крупные игроки или открыли свои позиции многие трейдеры.

Где смотреть объемы для торговли

Начну с того, что расскажу, где смотреть объемы не стоит. Главным образом не стоит смотреть на стандартные объемы в терминале МТ4 – эти «объемы» рассчитываются искусственным путем и зависят от количества тиков (количества изменений цены за определенный промежуток времени), а не от реальной информации, поступающей с рынка.

Терминал МТ4, хоть и позволяет проводить технический анализ графиков, но вот объемы рисует сам, и это проблема, особенно, если торговая стратегия или торговая система построена именно на объемах.

Для получения реальных объемов следует использовать другие терминалы для технического анализа, такие как:

  • ThinkorSwim (ToS)
  • NinjaTrader

Так же можно использовать сторонние сайты. Я, к примеру, использую сайт finam.ru для анализа объемов в торговле Бинарными опционами.

Есть, множество индикаторов объема для терминала МТ4, но об их работе сейчас говорить не будем. Стоит сказать лишь следующее – если использовать эти индикаторы, то стоит сравнить их показания с реальным объемом, и если картина будет похожей, то индикатору можно доверять с расчетом на небольшую погрешность вычислений.

Объем и реакция цены

Думаю, стоит разобрать несколько случаев, в которых цена по-разному реагирует на возникновение объема (заинтересованность трейдеров). Использовать для этого я буду вышеупомянутый сайт finam.ru.

Как и говорилось ранее, возникновение аномально большого объема (объема, сильно выделяющегося на графике) часто приводит к развороту цены. В данном случае мы наблюдаем актив «Серебро»:

Зоны интереса трейдеров

На данном примере можно заметить, что как только цена выходит из своего «канала» и попадает в зону заинтересованности трейдеров, то тут же повышается объем и происходит разворот ценового движения. Причем, до этого момента, объем был, весьма низким и ничем не выделялся на графике.

Другая ситуация возникает, когда в сильном движении заинтересована одна из сторон рынка (быки или медведи). В таком случае может возникнуть ситуация, когда цена вошла в зону интереса трейдеров, но напор одной из сторон настолько сильный, что вторая сторона не в состоянии вернуть цену в первоначальное положение. В таких случаях, после возникновения объема, начинается флет – движение цены было остановлено, но не более. В качестве примера прекрасно подойдет данный участок графика:

Флет после объемов

В данном случае, начавшееся медвежье движение было весьма сильным, и быки не смогли достойно ответить на это. В итоге, цена перестала падать, но и не стала подниматься – явный признак слабости быков, в данный момент, и, в следствии, дальнейшее продолжение падение цены позже.

Как использовать объемы в торговле

Даже если учесть, что возникновение объема очень часто приводит к развороту цены или откату, то все равно эти знания бесполезны, если не уметь находить правильную точку входа. Этим мы сейчас и займемся.

Объемы очень хорошо сочетаются с уровнями и зонами поддержки и сопротивления – от них и стоит отталкиваться. Возникновение большого объема не приведет к развороту, если трейдеры не будут видеть этот самый уровень (зону) поддержки и сопротивления . Причем, чем заметней зона ПС, тем выше вероятность, что уровень себя отработает после возникновения объема.

К примеру, можем разобрать такой случай:

Уровни ПС и объемы

В данном примере видно, что при достижении одного и того же уровня поддержки и сопротивления , и возникновении объем, происходит разворот цены. Это говорит о том, что трейдеры заинтересованы открывать сделки от этого уровня. Кроме того, если цена в дальнейшем пробьет этот уровень сопротивления, то он будет себя так же неплохо отрабатывать и как поддержка – заинтересованность в этом уровне так же будет показывать возросший объем.

Точно так же можно фильтровать и фигуры Price Action, например, фигуру «Пинбар» или фигуры «Лыжи». Если при возникновении этих фигур на графике появился объем, то вероятность благополучного исхода значительно повышается.

В качестве примера приведу фигуру Price Action «Поглощение»:

Модель Поглощение и объемы

Во время формирования модели «Поглощение» возник объем – подтверждение того, что паттерн отработает себя хорошо. Так, в итоге, и случилось.

Так же объемы очень хорошо ловить после выхода важных экономических новостей – новости всегда привлекали множество различных трейдеров, желающих заработать на резком скачке цены.

Заключение

Подведем итог всего, что написано в этой статье:

  • Объемы отражают заинтересованность трейдеров к текущему ценовому значению. Чем объем больше, тем заинтересованность выше.
  • Возникновение аномально большого объема, как правило, приводит к развороту ценового движения.
  • С помощью объема можно подтверждать продолжение тренда.
  • Объемы стоит рассматривать только с уровнями и зонами поддержки и сопротивления.
  • Объемы хорошо подтверждают возникшие фигуры Price Action.
  • Возникновение объемов можно предсказать – нужно следить за выходом важных экономических новостей.

Зная эти особенности, можно весьма успешно использовать объемы в своей торговле.

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX

 

Похожие материалы:

Категория: Блог бинарного трейдера | Просмотров: 172 | Добавил: REDFOX | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 7
Обсуждение материала:
Комментариев: 7
0 DonDizel
В 13:14, 02.09.2017 оставил(а) комментарий:
Доброе время суток, Игорь. Изложено хорошо.

Очевидно, что в рамках одной статьи любую тему разобрать максимально подробно очень трудно. Особенно, как мне кажется, такую объёмную как "объёмы". Пардон за тавтологию:)

Возможно, основная польза этой статьи в том, чтобы познакомить людей с новым взглядом на трейдинг. А особенно пытливые докапаются до подробностей сами.
0 REDFOX
В 14:16, 03.09.2017 оставил(а) комментарий:
Добрый день! К сожалению, любая тема в торговле очень взаимосвязана с другими темами и методиками, так что изложить все в одной краткой статье максимально подробно просто не получится - именно по этой причине существует множество различных книг о техническом анализе!)) Книги писать я не умею, да и времени на это тоже нет, так что стараюсь рассказать самую суть темы, а потом, по возможности, развивать эту тему рассказывая о нюансах. Такой подход кажется мне наиболее продуктивным, т.к. пользователям, обладающим разным уровнем познания торговли, не выдается сразу слишком сложный материал, который они не способны усвоить - все должно быть постепенно (от простого к сложному), иначе теряется весь смыл подобных статей)) 

Да и что тут таить, я и сам являюсь самоучкой в торговле, поэтому совершенно всего знать просто не могу - какие-то темы мне были не интересны, какие-то показались сложными. Всего о торговле знать просто не возможно, кроме того, еще очень сильное значение имеет "характер трейдера", который и определяет, по каким стратегиям/методикам трейдеру удобно торговать, а по каким нет))
1 DonDizel
В 13:15, 02.09.2017 оставил(а) комментарий:
Полагаю, вам как и любому человеку, обладающему значительными ценными знаниями, хочется ими поделиться. И спасибо, что вы уделяете этому своё время.

Если вы не против, буду периодически тоже обмениваться своими впечатлениями:)

Может быть что-то и для вас покажется новым и напр. натолкнёт на тему для статьи.
1 DonDizel
В 13:17, 02.09.2017 оставил(а) комментарий:
Вот момент, на который особенно обратил внимание в статье.
"Объемы стоит рассматривать только с уровнями и зонами поддержки и сопротивления." Конечно, на 100% согласен.

Правда лично у меня, долгое время (очень долгое время) вопрос с правильным видением этих самых зон ПС сильно хромал. Я честно (в т.ч. по вашей методике) каждый рабочий имитент на каждом ТФ размечал на зоны ПС. Но по-скольку дело происходит на смартфоне, (даже несмотря на желание брать в расчёт только самые сильные зоны), экран оказывается весь забит, а сам гаджет перегрвается и быстро разряжается.

В итоге докапался до VSA (помню, вы говорили, что это для форекса. И конечно вы правы. И всё-таки, так получилось, что подход в пяти уроках, ссылки на которые приложены ниже, помогли излечиться "от детской болезни". Теперь определение границ движения цены в каждый момент времени, а также определённые, пугавшие раньше моменты, представляются как ожидаемые закономерности.
0 DonDizel
В 13:17, 02.09.2017 оставил(а) комментарий:
Если у вас достаточно свободного времени и есть интерес по теме, вот материал.

1)

https://youtu.be/_k76PsK-Ebo

2)

https://youtu.be/p5TpiDE_Kg8

3)

https://youtu.be/0HMBE8WDBBM

4)

https://youtu.be/M4clUwPr934

5)

https://youtu.be/WQNk-VSkTLQ

Доп. бонусом в этих уроках, как мне кажется, будет простота преподнесения материала, углублённое понимание движения рынка, возможность работать с "голым графиком". И вроде как чисто психологически торговать становится легче. Меньше пью валидола:)

А если вы в курсе, это тоже здорово:)
0 REDFOX
В 14:20, 03.09.2017 оставил(а) комментарий:
Ссылки сделал кликабельными. Лишняя информация еще никому не мешала!) Спасибо, за вашу активную помощь в поиске интересной и важной информации!)
0 DonDizel
В 20:48, 03.09.2017 оставил(а) комментарий:
Это точно. Доп. инфа может пригодиться. Другое дело, что качественный материал часто приходится собирать по крупицам. Но зато, как мне кажется, от этого он становится ещё более ценным:)
avatar