Главная » 2016 » Декабрь » 23 » Как рассчитать время экспирации
20:00
Как рассчитать время экспирации

Как рассчитать время экспирации

Многие трейдеры (и я в свое время тоже) совершенно не понимают, как рассчитывать время экспирации в торговле и на что обращать свое внимание. В итоге торговля сводится к угадыванию, но никак не к систематическому подходу. В данной статье я постараюсь заполнить эту брешь в вашем информационном поле.

Для начала стоит упомянуть, что цена движется волнообразно – по уровням поддержки и сопротивления. И совершенно не важно, локальные это уровни, глобальный или вовсе динамические – главное, что это зоны, обозначающие наибольший интерес для трейдеров.

Стоит сразу сказать, что если в вашей стратегии уже прописано время экспирации, то этот метод вам не подойдет! Этот метод применим только к торговле по свечным моделям, моделям продолжения тренда и разворота, паттернам Price Action – к способам торговли, основанным на «голом» техническом анализе.

Сам расчет времени экспирации строится из расчета Боунсов (Bounce – подпрыгивать). В торговле этот термин обозначает время (количество свечей) за которое цена преодолела расстояние между двумя уровнями поддержки и сопротивления.

В качестве примера возьмем боковое движение – движение цены, ограниченное зоной сопротивления сверху и зоной поддержки снизу.

Пример

У нас есть некое количество свечей, за которое цена прошла от уровня сопротивления, до уровня поддержки. Соответственно нам нужно понять, как выставлять время экспирации.

Для это нужно знать следующие правила:

  • Боунс – это количество свечей, за которое цена прошла от одного уровня, до другого.
  • Время экспирации – это половина Боунса, но не меньше 3-х свечей!

Таким образом, после первого движения вниз (10 свечей), мы получаем время экспирации в 5 свечей на откат от зоны поддержки. Аналогично рассчитывается время экспирации и после движения цены вверх – полное движение 6 свечей (Боунс), время экпирации = половине Боунса, т.е. 3 свечи на отскок от зоны сопротивления.

Бывают случаи, когда цена долгое время движется в боковом канале или в тренде. В таких ситуациях можно более точно рассчитать время экспирации. Для этого необходимо рассчитать среднее значение Боунсов.

Например, взяв это же боковое движение, мы получим следующие Боунсы вверх:

Боунсы CALL

Сумма этих Боунсов, деленная на их количество и будет средним значением. Соответственно, если разделить это среднее значение на 2, то получим более надежное время экспирации. В данном случае формула будет выглядеть следующим образом: (6+4+6+15)/4=8 (округлим в большую сторону), соответственно и время экспирации будет равно 4 свечам (8/2).

Аналогичным образом рассчитывается время экспирации на откат, после Боунсов вниз:

Боунсы PUT

В данном случае средний Боунс будет равен 6, а время экспирации – 3 свечи.

Стоит понимать, что движение цены вниз занимает гораздо меньше времени, чем движение цены вверх.

Данный метод применим и к торговле по тренду, так что использовать его можно повсеместно.

Подробней вы можете посмотреть в этом видео:

Похожие материалы:

Категория: Обучение | Просмотров: 546 | Добавил: REDFOX | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 9
Обсуждение материала:
Комментариев: 9
0 aquagolik
В 17:30, 27.12.2016 оставил(а) комментарий:
Опыт форекса для бинарных, очень полезно, особенно когда тестируешь свою стратегию. Спасибо. Очень полезно. У меня тут был явный пробел.
0 REDFOX
В 17:41, 27.12.2016 оставил(а) комментарий:
Ну да, БО и Forex весьма похожи, разница лишь в том, что на БО нас интересует направление, а на Forex уровень цены. Разумеется что-то заимствуется от "соседа" (идеи, торговые решения), но потом оптимизируется именно под БО (или наоборот под Forex). Кстати, о каком "пробеле" Вы говорите? =) Эта информация не освещается на каждом углу, соответственно и знают об этом методе расчета времени экспирации далеко не все трейдеры. =)
0 DonDizel
В 13:39, 06.06.2017 оставил(а) комментарий:
Как понял, боунс высчитывается отдельно для нисходящего движения, и отдельно для восходящего. Т.е, если нужно рассчитать экспирацию от уровня поддержки, то (напр.), имея в прошлом 8 свечей вверх - делим их на два и получаем время экспирации 4 свечи (половина боунса).

А вот в конце со флагом. Не очень понял расчёт. Получилось 15÷3=5.
(1) Что здесь означает "3";
(2) При дальнейшем расчёте 5÷2 (при условии, что половина боунса - это "3")= соот-но получаем "3". Ок, но ведь здесь вроде был расчёт для нисходящего тренда (т.к. в данном флаге движение вниз). А ведь импульс на выходе из "флага" наверх. Т.е, получается, что мы рассчитали боунс для восходящего движения?

Я что-то здесь немного захромал:)
0 REDFOX
В 14:31, 06.06.2017 оставил(а) комментарий:
Да, Боунсы рассчитываются индивидуально для восходящего и нисходящего движения, но мы рассчитываем время экспирации на отбой от уровня ПС - к уровню поддержки нас приводит нисходящее движение, к уровню сопротивления - восходящее движение. Т.к. цена движется волнообразно, то для сделки на понижение мы берем количество свечей (Боуны) восходящего движения (движения, которое привело цену к уровню сопротивления, от которого мы и собираемся открывать сделку), если нас интересует сигнал на повышение, то мы рассчитываем Боунсы с нисходящим движением (движением, которое привело цену к уровню поддержки, от которого мы планируем открывать сделку), если цена находится в канале и Боунсов было несколько, то рассчитываем среднее значение от всех Боунсов (сумма всех Боунсов, к примеру, восходящих, деленная на их количество). После чего высчитываем половину от среднего Боунса - это и есть наше время экспирации.

Постараюсь объяснить ситуацию с флагом: у нас есть 3 флага: 2 свечи, 2 свечи и 12 свечей - в сумме 16 (на 3 флага). Нам нужно рассчитать среднее значение: 16/3 получаем примерно 5 - это среднее значение Боунса, от него нам нужна половина, т.е. 2-3 свечи - это наше время экспирации после 3-его флага. =) Рассчитываем для фигуры "Флаг" - это модель продолжения тренда, т.е. направление мы знаем заранее (в данном случае ждем сигнала на повышение).

Надеюсь, что смог ответить на ваши вопросы))
0 DonDizel
В 09:07, 07.06.2017 оставил(а) комментарий:
Да, спасибо за разъяснение. Рассчёт имплульса для флага теперь понял.
0 DonDizel
В 09:34, 07.06.2017 оставил(а) комментарий:
Правда, появилось ещё два вопроса:) (мысли вслух). Т.е, рассчёт экспирации на отбой от уровня снизу вверх "по боунсу" рассчитывается по предыдущему (либо уже высчитанному общему среднему) движению цены вниз.

А как я понял, восходящее движение цены вверх дольше. Значит свечей больше. И не даёт ли нам больше информации для рассчёта экспирации на отбой от уровня снизу вверх ПРЕДЫДУЩЕЕ движение снизу вверх? Или это не так существенно?

И второе. Снова насчёт флагов:). В данном случае высчитывается общее коллич-во свечей в нескольких, отдалённо стоящих друг от друга флагах. Т.е, в принципе допустимо сложение нескольких соседних фигур-консолидаций для рассчета общей величены импульса? Но ведь, в таком случае для предыдущих двух флагов (где по две свечи в каждом), уже были пробои, и соот-но уже случились импульсы. Я это к тому, что не очень понял, почему время экспирации для последнего флага рассчитывается по сумме трёх флагов, а не по свечам последнего?
0 REDFOX
В 14:42, 07.06.2017 оставил(а) комментарий:
1. Да, рассчитывается по предыдущему Боунсу (если он один) или по среднему значению Боунсов.

2. Восходящее движение всегда дольше, т.к. на рынке работает правило "Купи дешево, продай дорого". Нет, это не существенно, т.к. мы рассчитываем только отбой от уровня, при этом нам совершенно не важно, достанет цена до уровня сопротивления (если мы вошли от поддержки на повышение) или наоборот. Нам важно, чтобы в момент закрытия сделки цена находилась в прибыльной зоне, а уйдет она на 1 пункт или на 100 пунктов в плюс - не имеет значения. ))

3. С флагом все просто. У нас есть тренд. Восходящий тренд - это каждая новая вершина выше предыдущей. Пока это правило учитывается, то мы рассчитываем Боунсы для флага со средним значением (для каждого флага, кроме первого). Это как и боковое движение цены - пока цена в канале, мы рассчитываем среднее значение для всех Боунсов, кроме первого. =) К тому же, тренды имеют свойство ослабевать, поэтому необходимо именно среднее значение, а не только последний Боунс. =)
0 DonDizel
В 11:09, 08.06.2017 оставил(а) комментарий:
Спасибо, Игорь за внимание к каждому вопросу. Теперь понял. С флагами особенно стало ясно, когда вы привели аналогию с каналами. Так сказать, всё встало на свои места.))
0 REDFOX
В 11:18, 08.06.2017 оставил(а) комментарий:
Всегда пожалуйста!))
avatar