Главная » 2017 » Июнь » 19 » Уровни Фибоначчи
21:20
Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи

Доброго времени суток, друзья!
Меня неоднократно просили рассказать об уровнях Фибоначчи, и, разумеется, о том, как использовать эти уровни в торговле Бинарными опционами. Наконец я нашел время, чтобы поведать вам об этом замечательном инструменте технического анализа.

Числа Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи – итальянский математик, изучавший последовательности чисел. Он нашел очень простую закономерность, названной после числами Фибоначчи.

Сама последовательность чисел выглядит так:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Для простого смертного это ничего не говорит. Пока ничего не говорит! На самом деле тут все просто: каждое новое число – это сумма двух предыдущих чисел (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 и т.д.).

Леонардо Фибоначчи заметил, что эта последовательность чисел встречается повсеместно. Кроме того, он заметил не только это, но еще и то, что при делении первого числа в последовательности на второе получается всегда один и тот же результат – 0.618. К примеру, можете разделить 5 на 8 или 13 на 21 – результат будет всегда одним и тем же (с округлением в большую сторону).

Если же делить числа через одно, то результат всегда будет 0.382. Например, 34/89=0.382.

Аналогичными способами получились и другие числа Фибоначчи. «Суеверные» трейдеры быстро сообразили, что такой математический подход к прогнозированию движения цены может приносить неплохую прибыль – они стали использовать уровни Фибоначчи в торговле.

Уровни коррекции Фибоначчи выглядят следующим образом:
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Уровни расширения Фибоначчи выглядят так:
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Разумеется эти числа не придется рассчитывать вручную – уровни Фибоначчи есть в каждом терминале МТ4, а так же доступны на живом графике.

Уровни Фибоначчи используются на свечном графике на основе свингов. Свинг – это свеча, слева и справа от которой находятся два минимума, либо два максимума. Чтобы вы быстрее поняли, что из себя представляет свинг, ознакомьтесь с данным изображением:

Свинги

Уровни коррекции (ретрейсмента)

Уровни Фибоначчи – это исключительно трендовый инструмент, так что использовать его во время флета нельзя. Зато во время тренда, уровни Фибоначчи служат «магнитом», к которым стремится цена при откате. Проще говоря, уровни Фибоначчи показывают трейдерам возможное ценовое значение, в котором закончится откат и продолжится тренд.

Уровни Фибоначчи всегда растягиваются слева направо, в независимости от тренда. Если тренд восходящий, то уровни растягиваются с левого нижнего свинга до правого верхнего, если же тренд нисходящий, то – с верхнего левого свинга до правого нижнего свинга.

Растягивание уровней Фибоначчи

В терминале МТ4 уровни Фибоначчи находятся на панели инструментов:

Уровни Фибоначчи в терминале МТ4

На живом графике так же есть уровни Фибоначчи, они находятся здесь:

Уровни Фибоначчи на живом графике

Уровни Фибоначчи в тренде вверх

Как говорилось ранее, для восходящего тренда сетку Фибоначчи мы протягиваем между двумя свечными моделями: левого нижнего свинга и правого верхнего свинга.

Уровни Фибоначчи в восходящем тренде

Основная задача – дождаться пока цена при откате достигнет одного из уровней коррекции Фибоначчи:

Коррекция при восходящем тренде

Как видите, цена нашла поддержку на уровне 23.6 (он же 0.236), но она была незначительная, после чего цена достигла уровня 50.0 (он же 0.500), который выступил в качестве сильного уровня поддержки, и тренд в дальнейшем продолжился.

Уровни Фибоначчи в нисходящем тренде

При нисходящем тренде уровни Фибоначчи растягиваются между верхним левым свингом и правым нижним свингом:

Уровни Фибоначчи в нисходящем тренде

Цель все та же – дождаться момента, когда цена достигнет уровней коррекции Фибоначчи и использовать их как уровни сопротивления для входа в нисходящий тренд:

Коррекция при нисходящем движении

В данном случае цена пробила уровни 23.6 и 38.2, а нашла сильный уровень сопротивления только на уровне 50.0, после чего продолжила свое падение.

Сила уровней коррекции Фибоначчи

Как вы могли заметить, есть уровни коррекции Фибоначчи, на которые цена реагирует более активно, чем на другие. В торговле, каждый уровень Фибоначчи имеет свою значимость для трейдеров:

  • 23.6 – слабый уровень
  • 38.2 – сильный уровень
  • 50.0 – средний уровень
  • 61.8 – сильный уровень
  • 76.4 – сильный уровень

Получается, что лучше не обращать внимания на уровень коррекции «23.6» и ждать, пока цена достигнет более значимых уровней коррекции Фибоначчи.

Когда уровни Фибоначчи не работают

Допустим, вы протянули сетку Фибоначчи и все у вас хорошо, кажется. Цена достигла уровня 50.0 и вроде как начала разворачиваться в сторону основного тренда (тренда вниз):

Цена на уровне 50.0

Но не тут-то было. Цена в дальнейшем не продолжила тренд вниз, а наоборот, постепенно пробила все уровни коррекции Фибоначчи и двинулась вверх:

Уровни Фибоначчи не сработали

Имеет ли это для нас существенную разницу для торговли на Бинарных опционах? Нет! Нам важно время, а не количество пройденных ценой пунктов. Можно заметить, что на каждом уровне коррекции Фибоначчи цена ненадолго разворачивалась, после чего набирала новую силу и продолжала движение вверх.

В данном случае присутствует явная картина смена тренда: каждая новая вершина после начала коррекции выше предыдущей.

Уровни Фибоначчи и уровни Поддержки и Сопротивления

Выходит, что уровни Фибоначчи не всегда интересны цене – их нужно уметь фильтровать, для того, чтобы определить значимость этих уровней в данный момент.

Одним из этих фильтров будут являться уровни поддержки и сопротивления. Принцип простой: если уровни коррекции Фибоначчи совпадают с уровнями поддержки и сопротивления, то это сильные уровни, которые стоит учитывать в торговле.

График просто с уровнями Фибоначчи:

Уровни Фибоначчи на графике

Теперь давайте нанесем на этот же график уровни поддержки и сопротивления. Получим следующую картину:

Уровни Фибоначчи и уровни поддержки и сопротивления

Как видно, уровни Фибоначчи совпадают с уровнями поддержки и сопротивления, так же присутствует реакция цены на эти уровни. Уровни поддержки и сопротивления прекрасно дополняют уровни Фибоначчи, позволяя находить более значимые ценовые уровни, от которых можно открыть позицию в сторону продолжения тренда.

Уровни Фибоначчи и линии тренда

Так же уровни Фибоначчи прекрасно сочетаются с линиями тренда. Предположим, вы провели линию тренда и сомневаетесь, что цена в дальнейшем отскочит от нее:

Линия тренда

В таком случае вы накладываете на график уровни Фибоначчи для восходящего тренда и получаете следующую картину:

Линия тренда и уровни Фибоначчи

В момент, когда цена достигает линию тренда, она так же достигает и уровень 38.2:

Пересечение уровней Фибоначчи и линии тренда

Как итог – цена отскочила от трендовой линии и уровня 38.2 и продолжила тренд вверх:

Продолжение трендового движения

Вывод: трендовые линии очень хорошо дополняют уровни Фибоначчи. Если вы в чем-то сомневаетесь, то старайтесь найти как можно больше аргументов для открытия позиции. Если этих аргументов найти не удается, то и сделку открывать не стоит.

Трендовые линии строятся под ценой для движения вверх, и над ценой для нисходящего тренда.

Уровни Фибоначчи и японские свечи

Подтверждением разворота цены могут являться и обычные свечные модели Price Action (а почему бы и нет?!). Например, прекрасно подойдет модель Пинбар (Буратино):

В данном случае, Пинбар образовался на уровне 23.6, а его «нос» достал до уровня 38.2 – это говорит о том, что медведи выдохлись (откат закончился), и следует открывать сделки по тренду.

Уровни Фибоначчи и Пинбар

В данном случае, время экспирации стоит выставлять согласно правилам паттерна «Пинбар» - на 2-3 свечи.

Уровни Фибоначчи и динамические уровни Поддержки и Сопротивления

Подтверждением для уровней коррекции Фибоначчи могут так же служить динамические уровни Поддержки и Сопротивления – скользящие средние. К примеру, если добавить на график ЕМА 60 и нанести уровни Фибоначчи, то получим следующий результат:

Уровни Фибоначчи и динамические уровни поддержки и сопротивления

Цена достигла уровня 38.6, на котором в тот же момент «оказалось» скользящее среднее – явный признак окончания коррекции и дальнейшее продолжение тренда.

Уровни расширения Фибоначчи

Теперь рассмотрим уровни расширения Фибоначчи. Допустим у нас был восходящий тренд и цена пробила предыдущий максимум после коррекции, которая закончилась у нас на уровне 76.4:

Цена пробила предыдущий максимум

Далее растягиваем сетку Фибоначчи для того, чтобы понять, чего в дальнейшем ждать от цены:

Уровни расширения Фибоначчи

Как видим, цена отреагировала на уровень 138.2 (1.382), и окончательно закончила свое движение, достигнув уровня 161.8 (1.618).

Вывод следующий: уровни расширения можно использовать так же, как и уровни поддержки и сопротивления.

Расчет времени экспирации для торговли Бинарными опционами по уровням Фибоначчи

Время экспирации для торговли по уровням Фибоначчи лучше всего рассчитывать в индивидуальном порядке. Расчет времени экспирации будет в Боунсах ( о них писал в статье «Как рассчитать время экспирации»).

Если коротко, то правила расчета следующие:

  • Рассчитать количество свечей, за которое цена прошла от одного уровня до другого (расстояние между впадиной и вершиной или наоборот)
  • Разделить это количество свечей на два – это и будет время экспирации (но не менее 3-х свечей)

Допустим, у нас есть трендовое движение, и начался откат. Наша задача – рассчитать время экспирации от каждого уровня коррекции Фибоначчи:

Расчет времени экспирации

В данном случае, цена прошла от уровня «0» до уровня «23.6» всего за две свечи, но согласно правилам расчета времени экспирации по Боунсам, время экспирации будет равняться 3-ем свечам:

Расчет времени экспирации

Далее цена достигла уровня «0» и вновь от него началось движение наверх, которое дотянулось до уровня «38.2» (уровень 23.6 мы больше не рассматриваем, т.к. вероятен разворот цены с последующей сменой тренда). Рассчитываем время экспирации для него:

Расчет времени экспирации для уровня 38.6

Цена прошла расстояние от уровня «0» до уровня «38.2» за 14 свечей. Делим это число на 2 и получаем 7 – это время экспирации в данном случае.

Точка входа от уровня 38.6

Далее цена прошла от низины, которая расположилась на уровне «23.6» до уровня «50.0», а чуть позже достигла уровня «61.8» - время экспирации минимальное, т.е. по 3 свечи от каждого уровня (т.к. цена прошла это расстояние за 2-3 свечи).

Точка входа от уровней 50.0 и 61.8

В дальнейшем цена не пробила уровень «61.8» и устремилась по тренду. Вывод следующий: стоит открывать по одной сделке от каждого уровня Фибоначчи (первое касание уровня ценой). Время экспирации рассчитывается всегда индивидуально (НЕ рассчитывается среднее значение Боунсов!).

Использование уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи – очень мощный инструмент технического анализа, но даже его следует дополнять в своей торговле такими инструментами, как:

Использовать уровни Фибоначчи не трудно (справится и ребенок после небольшой практики): берутся два свинга – левый и правый, между которыми и протягивается сетка Фибоначчи, которая служит уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни Фибоначчи – это весьма популярный инструмент технического анализа, которым пользуются все трейдеры, в независимости от опыта торговли и суммы на торговом счету. А раз инструмент популярный, то и вероятность исполнения пророчества повышается в разы – трейдеры сами решают, во что верить, а во что нет. Ну а уровни Фибоначчи определенно относится к надежным помощникам, заслуживающим своего внимания.

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX

Похожие материалы:

Категория: Обучение | Просмотров: 273 | Добавил: REDFOX | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 6
Обсуждение материала:
Комментариев: 6
0 DonDizel
В 11:12, 24.06.2017 оставил(а) комментарий:
Спасибо большое, Игорь за проделанный труд. Очень доходчивая статья.

Единственный момент вызывает смущение. Как понял, при восходящем тренде уровни Фибоначчи натягивается так: "снизу нули, сверху 100". Соот-но при нисходящем наоборот.

А в разделе "расчёт времени эксперации" на трёх последних графиках вроде восходящий тренд. А уровни Фибоначчи поставлена как для нисходящего тренда.

И ещё вопрос. Есть ещё такие инструменты как "дуги фибоначчи", "веер фибоначчи", "временные зоны" и "канал фибоначчи". Сильно ли они по своей сути отличаются от "уровней коррекций фибоначчи" и " уровней расширения". Или эти инструменты - вспомогательные?
0 REDFOX
В 11:42, 24.06.2017 оставил(а) комментарий:
"А в разделе "расчёт времени эксперации" на трёх последних графиках вроде восходящий тренд. А уровни Фибоначчи поставлена как для нисходящего тренда. "

Там тренд нисходящий, т.к. цена движется на графике слева направо (в реальной торговле мы не будем видеть правую часть графика, пока она не сформируется). В данном случае у нас был нисходящий тренд, для которого мы искали точки входа с помощью уровней Фибоначчи. 

"Есть ещё такие инструменты как "дуги фибоначчи", "веер фибоначчи", "временные зоны" и "канал фибоначчи". Сильно ли они по своей сути отличаются от "уровней коррекций фибоначчи" и " уровней расширения". Или эти инструменты - вспомогательные?"

У этих инструментов принцип построения тот же - за основу взяты числа Фибоначчи, просто визуально они выглядят иначе. Есть, конечно, и свои особенности использования этих инструментов, но чаще всего трейдеры используют именно уровни коррекции и расширения Фибоначчи.
0 DonDizel
В 11:14, 24.06.2017 оставил(а) комментарий:
Жаль, что нет возможности о редактиррвать комментарий:)

Как понял, при восходящем тренде уровни Фибоначчи натягивается так: "снизу 100, сверху нули". Соот-но при нисходящем наоборот.  Так, вроде правильнее будет.
0 REDFOX
В 11:45, 24.06.2017 оставил(а) комментарий:
Да, все верно. При восходящем тренде уровень "100" будет снизу, а уровень "0" сверху - это необходимо для определения расстояния, которое прошла цена при откате: 23.6%, 38.2%,50% и т.д. Т.е. мы сравниваем предыдущий тренд с новым противоположным движением цены.
0 DonDizel
В 19:23, 24.06.2017 оставил(а) комментарий:
Спасибо. Всё доступно:)
0 REDFOX
В 20:36, 26.06.2017 оставил(а) комментарий:
Всегда рад ответить на Ваши вопросы!))
avatar