Главная » 2016 » Декабрь » 9 » Торговый портфель
19:54
Торговый портфель

Торговый портфель

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда стратегия в какой-то момент переставала приносить прибыль. Причем это случалось после того, как эта же стратегия достаточно долгое время приносила прибыль. Но вот этот момент настал, и вы не знаете что нужно делать.

Как правило, новички используют в своей торговле только одну стратегию. В этом есть очень большой плюс, но и минусы тоже имеются. К плюсам можно отнести сфокусированное внимание при поиске сигналов – сигналы всегда одни и те же, и со временем поиск превращается в автоматизм. Это огромный плюс для развития дисциплины. Но если стратегия перестает работать, то появляется очень много проблем: желание торговать остается, но нет способа прибыльно торговать в данный момент, появляется спешка при поиске другой стратегии. Все это подрывает моральный дух трейдера и выбивает его из колеи комфорта.

портфель трейдера

Опытные трейдеры всегда имеют 10-15 работающих стратегий в своем арсенале. Правда используют только 2-3 стратегии в свое повседневной торговле, или вовсе одну. Наличие такого большого числа стратегий необходимо для того, чтобы исключить вероятность «поломки» одной стратегии и нарушения зоны комфорта. К тому же, многие знают народную мудрость «Не клади все яйца в одну корзину» или «Разделяй и властвуй» - в данном случае, используя несколько стратегий, можно значительно сократить свои риски. Как это сделать? Все очень просто – выделить каждой стратегии часть своего капитала, таким образом, если одна прибыльная стратегия перестанет приносить прибыль, то вероятнее всего, другие стратегии будут работать так же как и раньше. Вероятность того, что все стратегии сразу перестанут работать, ничтожно мала.

И тут мы подошли к разговору о торговом портфеле. Торговый портфель – это документ (блокнот, Excel, Word и т.д.), где записаны данные по всем вашим стратегиям. Причем должны быть данные за период тестирования и торговли. Исходя из этих данных можно понять, какая стратегия дает вам больше прибыли – ей выделить немного большую часть капитала, а какая стратегия дает меньше прибыли – для торговли по ней необходимо выделить часть капитала поменьше.

Как собрать торговый портфель? В первую очередь в него войдут стратегии, которые вы лично уже протестировали, и которые приносят вам прибыль. Разберите эти стратегии – какими способами они предлагают вам зарабатывать: торгуя по тренду, на разворотах, по индикаторам, во флете и т.д. Это важно для того, чтобы в дальнейшем дополнить свой торговый портфель стратегиями, которые позволяют торговать немного по другому: если у вас есть стратегии для торговли по тренду, то стоит добавить несколько стратегий, для торговли на разворотах цены. Именно таким путем достигается возможность всегда находится в торговле. Все же бывают случаи, когда, например, все трендовые стратегии вдруг перестали работать, но им на замену встанут стратегии на разворот или стратегии торговли по новостям.

Как понять, что стратегия перестала работать? Важно понимать, что стратегии не перестают работать моментально – это выглядит как плавное уменьшение прибыльности сигналов. Чтобы оценить это, необходимо 2-3 месяца. Т.е. не стоит выкидывать стратегию из своего портфеля только потому, что стратегия 2-3 дня закрывала сделки в убытке. Если по итогам месяца стратегия показала понижение результативности, то стоит продолжить торговать по этой стратегии , но следует уменьшить выделенный на торговлю капитал. Если же и на следующий месяц стратегия покажет себя плохо, то следует понизить сумму для торговли еще или перевести стратегию на демо-счет. Для чего это нужно? На рынке очень часто случаются изменения и старые стратегии вновь начинают работать. Зачем выкидывать то, что уже протестировано и в дальнейшем может еще понадобиться?!

Анализировать свой торговый портфель необходимо по окончанию месяца. В этот период необходимо просмотреть статистику и просадки депозита по каждой стратегии и заново распределить свой капитал по используемым стратегиям. Новое распределение капитала необходимо потому, что стратегии будут по разному показывать себя каждый месяц. Таким образом нам получается увеличивать прибыль на тех стратегиях, которые показывают хороший результат, и уменьшать потери там, где стратегии работают нестабильно.

Скачать торговый журнал в формате xlsx (формат файлов Excel) 

Советуем так же ознакомиться со следующими темами:

Похожие материалы:

Категория: Обучение | Просмотров: 402 | Добавил: REDFOX | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Обсуждение материала:
Комментариев: 0
avatar