Система накопленных рисков: лучшая система риск-менеджмента

Доброго времени суток, друзья!
Сегодня я хотел бы вам рассказать о лучшей системе управления торговым балансом – системе накопленных рисков. Сама система не такая популярная и используется в узких кругах трейдеров, но от этого она не становится хуже. Наоборот, правила этой системы позволяют не только значительно увеличить прибыль, но и решить многие психологические вопросы, связанные с риск-менеджментом.

Достоинства системы накопленных рисков

Система накопленных рисков позволяет активно влиять на свою торговлю, подстраиваясь под рынок: зарабатывать больше там, где это возможно, и терять меньше там, где заработать не получается.

Если кратко описать достоинства этой системы, то они будут выглядеть так:

• Динамический подход к выбору дневной ставки
• Динамический подход к расчету дневной цели и дневных рисков
• Увеличение рисков, если торговля стабильно приносит прибыль (увеличиваем прибыль)
• Уменьшение рисков, если торговля ведется в убыток (режем убытки)
• Повышается психологический комфорт (минимум психологического давления)
• Нелинейность (креативный подход к торговле)

Кроме того, система накопленных рисков решает такие проблемы как:

• Увеличение объемов торговли (увеличение объемов идет строго по графику и не оказывает сильного психологического давления на трейдера)
• Отдаем рынку заработанное (при возникновении убытков, торговля «закроется» по лимитам)
• Неопределенность цели (риск и цель на день заранее известны)
• Психология (заменяется математикой, что значительно сокращает психологическую нагрузку на трейдера)

Что необходимо для использования системы накопленных рисков

Если кратко, то дисциплина! Без дисциплины здесь никак.

Трейдер должен уметь остановиться при достижении лимита потерь или при достижении дневной цели. Если записать это в правила, то они будут выглядеть следующим образом:

• У трейдера должен быть четкий лимит потерь на неделю (месяц)
• Соотношение риск/доходность должно быть минимум 1:1 (желательно 1:3)
• Правило «Три выстрела и ты мертв» - после трех убыточных сделок к ряду необходимо завершить торговлю до конца дня!
• Две недели в убытках – необходимо сделать перерыв на месяц и разобрать свои ошибки

Кроме того, трейдер обязан вести торговый дневник, в который будет записывать все свои сделки.

Расчет рисков и правила использования системы накопленных рисков

Первое, что необходимо сделать – это определиться с целью на месяц. Цель на месяц лучше всего выставлять реальную (!!!) – это, в среднем, от 15% до 30% от вашего текущего баланса. Так если вы хотите заработать 150-300$ за месяц, то ваш торговый баланс должен быть 900-1000$. На практике часто получается заработать и до 80-150% за месяц (а иногда и больше), но все же стоит быть реалистом и строго следовать правилам системы. Советую так же прочитать статью о том, как рассчитать депозит для торговли на Бинарных опционах.

Следующий шаг – расчет рисков на месяц. Риск на месяц – это 1/3 от цели на месяц. Проще говоря, берете цель на месяц и делите ее на 3.если вы теряете эту сумму, то торговлю до конца месяца необходимо прекратить, дабы не увеличивать потери.

Далее рассчитываем риск на день. Риск на день рассчитывается из риска на месяц. Для этого необходимо разделить риск на месяц на количество торговых дней в этом месяце (как правило, их около 20). Число, которое получится, и есть первоначальный дневной риск.

Рассчитываем цель на каждый день исходя из риска. Для этого необходимо дневной риск умножить на 3, для того, чтобы добиться соотношения риск/доходность 1:3.

Сводим все сделки за день в таблицу. Таблица может быть любого вида, лишь бы вам была удобна и понятна . Я же использую следующую таблицу:

Как рассчитываются ежедневные риски

• 1. Риск на день рассчитывается по следующей формуле: Rd(n)=Rd+Rcum (лимит + неиспользованный риск)
• 2. Rcum (неиспользованный риск) рассчитывается по итогам каждого дня:
  • 2.1 Если прошлый день закрыт по цели, то Rcum = Rd (n-1), т.е. дневной риск вчерашнего дня.
  • 2.2 Если в плюсе, но меньше цели, то Rcum = Rd (n-2), т.е. дневной риск, который был два дня назад.
  • 2.3 Если в минусе, то Rcum = Rd (n-1)- sum (losses), т.е. вчерашний дневной риск –сумма убыточных сделок.
• 3. Основная цель торговли – закрыть день в плюсе. Если торговля дается легко, то лучше закрыть день по цели, если же торговля дается с трудом, то закрыть день с минимальным плюсом.

Система накопленных рисков на практике

Давайте разберем следующий пример, для того, чтобы вы поняли, как именно пользоваться системой накопленных рисков:

• Допустим, наша цель на месяц – 900$ (депозит равен 3000-5000$)
• Риск на месяц (900$\3) – 300$
• Риск на день (300\20 дней) – 15$
• Цель на день (15$*3) – 15$ - 45$ (минимальная цель и максимальная цель)

Если занести эти данные в таблицу, то она будет выглядеть следующим образом:

Первый день

Предположим, что в первый день нам заработать не удалось – мы совершили 3 сделки по 3$ каждая, и все они закрылись в убытке (правило «3 выстрела и ты мертв» - торговля завершена!):

Теперь нам необходимо рассчитать риски на следующий день. Для этого мы используем формулу: Rd(n)=Rd+Rcum где Rcum = Rd (n-1)- sum (losses), но т.к. 15$ - это минимальный дневной риск, то мы не имеем права его уменьшать и оставляем все так, как есть – риск на день 15$, цели на день 45$.

Второй день

Предположим, что на следующий день торговля принесла нам прибыль в 18$:

18$ - это больше чем наша минимальная цель (15$), т.е. мы выполнили все дневные условия торговли. Теперь необходимо рассчитать риск и цели на следующий день. Для этого мы будем использовать формулу: Rd(n)=Rd+Rcum где Rcum = Rd (n-1). Таким образом, наш риск на новый день будет составлять 30$ (15$+15$), а наши цели будут составлять от 30$ до 90$.

Третий день

Предположим, что следующий день принес нам убытки в размере 20$:

В таком случае нам необходимо рассчитать риски и цели на следующий день по формуле: Rd(n)=Rd+Rcum где Rcum = Rd (n-1)- sum (losses), получаем риск на следующий день в 25$ (15+(30-20)). Цели на день будут – 25$ -75$.

Четвертый день

Предположим, что торговля принесла прибыль в 40$:

Дневная цель выполнена. Рассчитываем риск на следующий день по формуле: Rd(n)=Rd+Rcum где Rcum = Rd (n-1). Получаем риск – 40$ (15+25), дневные цели – от 40 до 120$.

Пятый день

Предположим, что торговля принесла убытки в размере 20$:

Рассчитываем риски на следующий день с помощью формулы: Rd(n)=Rd+Rcum где Rcum = Rd (n-1)- sum (losses), получаем риск на день – 35$, а цель на день – от 35$ до 105$.

Шестой день

Предположим, что прибыл за день составила всего 15$:

Мы не достигли дневных целей, но закрыли день в плюсе. Для расчета рисков на следующий день необходимо использовать формулу: Rd(n)=Rd+Rcum где Rcum = Rd (n-2), проще говоря, риск остается тем же, что и в прошлый торговый день.

Седьмой день

Предположим, что в этот день торговля шла хорошо, и нам удалось закрыть день по максимальной цели. Прибыль составила 106$:

Рассчитываем риски на следующий день по формуле: Rd(n)=Rd+Rcum где Rcum = Rd (n-1)…

И так каждый последующий день.

Заключение

Как вы могли заметить, система накопленных рисков позволяет очень гибко подстраиваться под торговлю – увеличивать прибыль там, где это возможно, и сокращать убытки там, где это необходимо. Данная система позволит не только увеличить прибыль, но и значительно облегчить эмоциональную нагрузку на трейдера.

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX