Все, что нужно знать о индикаторе Stochastic

Доброго всем времени суток, друзья!
Сегодня темой нашего обсуждения станет индикатор Stochastic – один из самых популярных индикаторов технического анализа. Но, как и все другие индикаторы, Stochastic требует понимания со стороны трейдера. К сожалению дела обстоят совершенно иначе – многие (особенно начинающие) трейдеры не знают как правильно понимать сигналы этого индикатора, и вместо хорошего инструмента технического анализа, они получают бесполезную вещь, несущую только убытки. Именно поэтому эта статья будет весьма актуальна. Кроме основных понятий я постараюсь рассказать вам о всех особенностях и секретах индикатора Stochastic, чтобы даже опытные трейдеры смогли узнать для себя что-то новое.

Описание индикатора Stochastic

Индикатор Stochastic представлен в виде двух кривых линий, размещенных на шкале в отдельном окне.

Внешне он очень похож на индикатор RSI. Это особенно заметно, если нанести оба индикатора на график:

Но, разумеется, индикаторы имеют совсем разные формулы расчета, но вот сигналы у них весьма похожи.

Stochastic – это осциллятор (опережающий индикатор). Это индикатор темпов измерений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимум за определенное число свечей. Проще говоря, стохастик способен определять точки разворота и продолжения тренда.

Настройки индикатора Stochastic

Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D. Кроме того, в стохастике используется замедление, для удаления рыночного шума.

Стандартные настройки индикатора выглядят следующим образом:

• Период %К: 14
• Период %D: 3
• Замедление: 3
• Цены: Low/High
• Метод МА: Exponential

Кроме того, индикатор Stochastic использует стандартные уровни «80» и «20».

Формулы расчета индикатора Stochastic

Stochastic рассчитывается по относительно простым формулам:

Т.е. Скользящая средняя (Moving Average) с периодом М от %К

Зоны перепроданности и перекупленности индикатора Stochastic

Индикатор стохастик чаще всего применяется для определения точек входа в рынок. Так же, как и индикатор RSI, Stochastic имеет зону перекупленности (зона, выше уровня «80»), и зону перепроданности (зона, ниже уровня «20»).

Но в отличии от RSI, зоны индикатора Stochastic – это не призыв к открытию сделки, а лишь повод обратить внимание на движение цены.

Применение индикатора Stochastic в трендовом движении

Индикатор Stochastic лучше всего применять в трендовом движении. Причем, в таком случае, зоны перекупленности или перепроданности будут показывать крайние точки коррекции цены.

Если смотреть на представленный выше график, то можно заметить восходящий тренд. В такой ситуации, нас будут интересовать только точки с максимальной вероятностью продолжения тренда – точки окончания коррекции. И стохастик без проблем указывает на эти точки. Можно заметить, что после того, как линии индикатора достигли зоны перепроданнрости, коррекция цены завершилась. Подтверждением окончания коррекции является пересечение линий индикатора и измененение их направления на восходящее (линии индикатора Stochastic стали направлены вверх). Именно такие точки являются окончанием коррекции, и, в дальнейшем, продолжением тренда.

При нисходящем тренде нас будет интересовать только моменты, когда линии индикатора Stochastic достигают зоны перепроданности.

В моменты, когда присутствует достаточно сильный тренд, можно использовать сигналы от уровня «50», который является своеобразным уровнем поддержки и сопротивления на шкале индикатора.

Как можно заметить, цена очень часто разворачивается и продолжает свое движение после того, как линии индикатора достигнут уровня «50». Подтверждением продолжения тренда является пересечение линий индикатора и изменение направления в сторону тренда.

Применение индикатора Stochastic в боковом движении (флете)

Индикатор Stochastic прекрасно показывает себя во время флета. Он превосходно показывает моменты разворота и, соответственно, точки входа в рынок в боковом движении.

В данном случае можно заметить, что стохастик способен показать все основные развороты цены во время флета.

Стоит обратить внимание на те случаи, когда линии индикатора побывали в зоне перекупленности или зоне перепроданности. В таких ситуациях подтверждением для входа будет являться выход линий из этих зон!

Пока линии индикатора находятся в зоне перекупленности или перепроданности, есть вероятность, что первоначальное движение, загнавшее линии в эти зоны, будет продолжаться, а значит входить в рынок слишком рано.

Дивергенция (расхождение)

С помощью индикатора Stochastic можно определять дивергенцию цены – расхождение.

На графике это выглядит следующим образом:

Как правило, дивергенция – это признак ослабевания и дальнейшего окончания тренда. Как видно на графике, после возникновения дивергенции, тренд изменил свое направление на противоположный.

Конвергенция (схождение)

Так же с помощью индикатора Stochastic можно определить и конвергенцию – схождение. Конвергенция так же является признаком разворота тренда, но уже нисходящего на восходящий. На графике конвергенция выглядит следующим образом:

Использование индикатора Stochastic вместе с другими индикаторами

Индикатор Stochastic очень хорошо сочетается с другими индикаторами. Например в связке с индикатором RSI он способен выдавать весьма неплохие сигналы для входа в рынок:

Весьма неплохие сигналы можно получить, если использовать индикатор Stochastic вместе с индикатором Bollinger Bands:

В данном случае индикаторы только дополняют друг друга: Полосы боллинджера показывают канал движения цены, а стохастик помогает фильтровать сигналы для входа в рынок.

Достоинства и недостатки индикатора Stochastic

Индикатор Stochastic весьма интересный индикатор. Его достоинства – это неплохая точность определения коррекций в трендовом движении и определение точек разворота в боковом движении. Кроме того, это классический индикатор, а значит что он имеется на торговых платформах у следующих брокеров:  Binomo, ExpertOption.

К минусам индикатора можно отнести его запаздывание. Но так как индикатор основан на скользящей средней, то и винить его за это особо нельзя.

Заключение

Индикатор Stochastic является хоть и не самым точным индикатором, но при правильном подходе он способен достаточно точно передать трейдеру ситуацию, происходящую на рынке. Сам индикатор достаточно популярен и используется во многих стратегиях и торговых системах, а значит он действительно заслуживает своего внимания.

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX