Точки пивот (Pivot Point) или уровни пивот: как работать с пивот поинт в торговле

Точки пивот (они же Pivot Point – точки опоры) – инструмент технического анализа графика, аналогичный уровням поддержки и сопротивления. Как минимум, целю у них одна и та же – определить зоны интереса для участников рынка. Но, в отличие от классических уровней поддержки и сопротивления, уровни пивот выстраиваются по определенным формулам, а данные для расчета берутся за прошлый период.

Если говорить проще, то точки пивот – уровни поддержки и сопротивления, которые пытаются предсказать появление этих самых уровней в будущем, основываясь на прошлых данных (смотрим в прошлое и предсказываем будущее). Если учесть, что у цены есть память, то идея очень интересная. Равайте разбираться, как работают Pivot Point (PP) и как с их помощью можно заработать в трейдинге.

Как работают точки пивот – уровни разворота цены

Понять принцип работы точек пивот не трудно, важно лишь только знать формулы их построения – именно от формул зависит то, как будут построены уровни поддержки и сопротивления. Существует несколько разновидностей популярных формул расчета уровней пивот. Спросите, зачем использовать разные формулы для построения одних и тех же уровней? Дело в том, что формулы были придуманы/изменены/дополнены разными аналитиками, у которых не совпадают взгляды на важность тех или иных «компонентов» - чему-то придают больший вес и чем-то пренебрегают.

Как правило, самыми популярными считаются точки пивот:

• Традиционные (Traditional) – точки пивот, использующиеся на Wall Street уже не первый десяток лет
• Классические (Classic) – уровни пивот, которые отличаются от предыдущего метода лишь незначительно измененной формулой расчета
• Вуди (Woodie) – в формулах придается большее значение цене закрытия
• ДеМарк (DeMark) – формула этих точек пивот была разработана аналитиком хедж-фонда SAC Capital Advisors, предсказавшего развороты цены в 2011-2013 годах
• Фибоначчи (Fibonacci) – формулы расчета связаны с уровнями коррекции цены по числам Леонардо Пизанского (он же известен под прозвищем Фибоначчи)
• Камарилья (Camarilla) – очередной способ построения точек пивот, близкий к формулам классических пивот

Чтобы вы лучше понимали, как все это работает в реальной жизни, разберем формулы популярных построений Pivot Points.

Формула построения традиционных точек пивот (Traditional Pivot Point)

Традиционные точки пивот – это самый простой способ построения (не зря же говорят, что все гениальное – просто). Точки пивот рассчитываются по прошлым данным, например, по данным прошлого дня. Для этого расчета потребуется всего три значения: максимальная цена (High), минимальная цена (Low) и уровень закрытия (Close) – все это складываем и делим на 3. Получаем формулу следующего вида:

P = (High + Low + Close)/3

Так же нужно вычислить дополнительные уровни поддержки (R – Resistance) и сопротивления (S –Support). Все это делается по следующим формулам:

• R1 = 2Pivot – Low
• S1 = 2pivot – High
• R2 = Pivot + (R1 – S1)
• S2 = Pivot – (R1 – S1)
• R3 = High + 2 x (Pivot – Low)
• S3 = Low - 2 x (High - Pivot)

Получаем один уровень Пивот и по три уровня поддержки и сопротивления – всего 7 важных ключевых уровней на ценовом графике.

Формула расчета точек пивот по ДеМарку (DeMark Pivot Point)

Если говорить о точках пивот, рассчитанных по формуле ДеМарка, то стоит отметить интересную особенность: формула зависит от типа свечи – была свеча бычьей или медвежьей. Т.е. сначала определяется направление, в котором двигалась цена за выбранный период, а уже потом происходит расчет самих точек пивот:

• Если (Close < Open), тогда: Pivot = High + 2 x Low+ Close
• Если (Close > Open), тогда: Pivot = 2 x High + Low + Close
• Если (Close = Open), тогда: Pivot = High + Low + 2 x Close
• R1 = Pivot/2 – Low
• S1 = Pivot/2 + High

Где:

• Open – цена открытия (например, свечи D1)
• Close – цена закрытия
• High – максимальное значение
• Low – минимальное значение
• Pivot – уровень пивот

Точки пивот по формуле Вуди (Woodie Pivot Point)

Точки пивот по формулам Вуди рассчитываются по формулам, где большее значение придается значению закрытия (Close):

• Pivot = (High + low + 2 x Close) / 4
• R1 = 2 x Pivot – low
• S1 = 2 x Pivot – High
• R2 = Pivot + High – Low
• S2 = Pivot – High + Low

Где:

• Close – цена закрытия (например, свечи D1)
• High – максимальное значение
• Low – минимальное значение
• Pivot – уровень пивот

На график наносятся 5 уровней – 1 уровень Пивот (PP) и по два уровня поддержки (S1 и S2) и сопротивления (R1 и R2):

Формула расчета точек пивот Камарилья (Camarilla Pivot Point)

Точки пивот, построенные по формулам Камарилья (Camarilla) – это 8 уровней, обозначающие поддержку и сопротивление для текущего ценового движения. Как правило, эти уровни пивот используются трейдерами рынка Форекс – для выставления стоп-лоссов и тейк-профитов. Формулы этих Pivot Points выглядят следующим образом:

• R4 = (High – Low) x 1,1 / 2 + Close
• R3 = (High – Low) x 1,1 / 4 + Close
• R2 = (High – Low) x 1,1 / 6 + Close
• R1 = (High – Low) x 1,1 / 12 + Close
• S1 = Close – (High – low) x 1,1/12
• S2 = Close – (High – low) x 1,1/6
• S3 = Close – (High – low) x 1,1/4
• S4 = Close – (High – low) x 1,1/2

Где:

• Close – цена закрытия (например, свечи D1)
• High – максимальное значение
• Low – минимальное значение
• R1, R2, R3, R4 – уровни сопротивления
• S1, S2, S3, S4 – уровни поддержки

Онлайн расчет точек пивот – таблица (калькулятор) актуальных уровней пивот

Чтобы не рассчитывать все эти формулы вручную, имеются индикаторы, которые сделают это за вас. Но так же стоит отметить очень простой и готовый способ, чтобы узнать актуальные точки пивот – посмотреть на готовую таблицу, где указано все необходимое.

Таблица находится на сайте инвестинга, в разделе технического анализа – «Точки разворота»:

Здесь вы можете выбрать тип точек пивот:

• Классические
• Фибоначчи
• Камарилья
• Вуди
• ДеМарк

А так же выбрать нужные активы для отображения точек пивот. Таблица указывает на следующие данные:

• Точки пивот (РР)
• S1, S2, S3 … Sn – уровни поддержки
• R1, R2, R3 … Rn – уровни сопротивления

Тайм фрейм (интервал) указывает на ТФ свечи, по которой строились уровни пивот:

Например, если выбран «1 час», то для построения точек пивот была взята предыдущая свеча Н1.

Точки пивот на живом графике Trading View

Так же точки пивот можно выстроить на живом графике Trading View – для этого нужно открыть график и из числа индикаторов выбрать «Pivot Points Standard»:

Точки пивот будут добавлены на график:

В настройках индикатора можно указать:

• Тип построения (type)
• Отображение точек пивот за прошлые периоды (Show historical pivots)
• Тайм фрейм точек пивот (Pivots timeframe)

Тип построения точек пивот выбираем из предложенных:

• Традиционный
• Фибоначчи
• Вуди
• Классический
• ДеМарк (DM)
• Камарилья

Убираем галочку с «Show historical pivots» и выбираем необходимый тайм фрейм построения. По умолчанию:

• Для построения уровней пивот для М1, М5, М15 используются данные за прошлый день
• Для построения точек пивот для М30 и Н1 используются данные за прошлую неделю
• Для построения Pivot Points для дневного графика используются данные за прошлый месяц

В разделе «Style» (стиль) выставляем галочки на тех уровнях, которые хотите видеть на графике (все зависит от формулы расчета – в некоторых случаях количество уровней поддержки и сопротивления колеблется от 3-х до 8-ми):

После завершения настройки, на графике отобразятся только актуальные уровни пивот, которые можно использовать в торговле:

Как правильно работать с точками пивот: использование уровней пивот в реальной торговле

Как же правильно работать с точками пивот, нанесенными на ценовой график актива? Есть два способа использования уровней пивот:

• Как уровни поддержки и сопротивления
• Как инструмент для определения зон поддержки и сопротивления

Оба способа подразумевают наличие зоны интереса, от которой цена будет разворачиваться. Сами точки пивот являются сильными уровнями ПС, а значит, их можно использовать в «голом виде» - цена достигла уровня, значит, повышается вероятность разворота цены или отката:

Как мы можем заметить, цена очень хорошо реагирует на точки пивот – происходят частые откаты цены, а после пробоя данных уровней, цена возвращается к ним, чтобы закрепиться на уровне и продолжить трендовое движение.

Уровень сопротивления становится уровнем поддержки и наоборот – уровень поддержки становится уровнем сопротивления после пробоя. Все, как и с классическими горизонтальными уровнями спроса и предложения.

Что же касается применения зоны интереса вокруг точек пивот, то здесь все то же самое, что и с обычными горизонтальными зонами спроса и предложения:

Порядок действий следующий:

• Выбираем нужный уровень пивот
• По теням свечей и частым разворотам определяем границы зоны поддержки и сопротивления

Напомню, что на границах зоны очень часто наблюдаются свечи доджи или свечи с длинными тенями, так что определить границы зоны не составит труда. Далее эту зону можно использовать для торговли:

• Если цена подошла к зоне сверху, то стоит открывать сделки на повышение (на откат от зоны)
• Если цена подошла снизу, то стоит открывать сделки на разворот цены – т.е. вниз

В большинстве случаев это будет работать.

При этом, ложные пробои определяются точно так же, как и при работе с обычными зонами поддержки и сопротивления:

Как и раньше, цена должна пробить зону поддержки и сопротивления и остаться за ее границами на определенное время. Подтверждением пробоя является возврат цены к пробитому уровню, с последующим продолжением трендового движения.

Так же, на старших тайм фреймах, стоит уделять особое внимание свечным формациям и паттренам. Разберем график H1 USD/CAD:

1. Две свечи образовали разворотный паттерн – длинная тень с относительно маленьким телом. Такая формация предсказывает дальнейшее движение в сторону разворота (в данном случае – вниз), что и случилось
2. Паттерн «Буратино» или «Пиноккио», который так же образовался на уровне Пивот – разворотная формация
3. Паттерн «Лыжи», так же являющийся разворотной формацией. Как и в случае «1», данная модель предсказывает дальнейшее движение цены против бывшего тренда – т.е. вниз
4. Еще одна свеча с длинным «носом», образовавшаяся на уровне пивот. Вполне вероятно, что дальше стоит ждать движения вверх, но так же можно подождать формирования следующей свечи и если она будет бычья, то сигнал подтвердится – стоит жать повышения цены

Бывают такие ситуации, когда точки пивот выступают в качестве магнита для цены и последняя плотно взаимодействует с уровнем. В таких случаях можно даже открывать сделки на разворот со временем экспирации до окончания формирования следующей свечи:

Индикаторы точек пивот для терминала MT4 (Meta Trader 4)

Многие из вас используют терминал МТ4 (Meta Trader 4) как основной график для анализа цены. Я подготовил для вас несколько индикаторов точек пивот для данного терминала, что позволит вам использовать Pivot Points совместно с вашими стратегиями.

Индикатор ALL Pivot Points (все точки пивот) для MT4

Индикатор ALL Pivot Points – индикатор точек пивот, которые можно выстаивать по нескольким формулам:

• Классические точки пивот
• ДеМарк
• Вуди
• Фибоначчи
• Камарилья

Для этого в настройках индикатора нужно указать формулу в «Calculation Mode»:

На графике отобразятся все необходимые точки пивот, но с выбранным в настройках тайм фреймом. Например, если в настройках «Time Frame» будет указано «D1», то данные для построения будут браться со свечки за предыдущий день:

Скачать индикатор All Pivot Points можно здесь

Индикатор Pivots All Levels (Точки пивот: все уровни) для Meta Trader 4

Индикатор Pivots All Levels – это вполне годный индикатор, который добавляет на график дневные уровни пивот, рассчитанные по классической форме. Данного индикатора хватит большей части трейдеров, т.к. нет какой-то необходимости переходить на ДеМарка или Камарилью.

Скачать индикатор для MT4 Pivots All Levels можно здесь

Лучшие и самые надежные точки пивот

Точки пивот – это обычный инструмент для нахождения зон спроса и предложения (уровней поддержки и сопротивления). Работает он точно так же, как и горизонтальные уровни ПС, так что все правила торговли будут идентичные.

Не стоит забывать одну важную вещь – хоть точки пивот и строятся автоматически, что лишает вас проблемы с выстраиванием уровней поддержки и сопротивления, но этих точек (уровней) ограниченное количество и строятся они по одним и тем же формулам. Даже если предположить, что вокруг каждого уровня пивот можно выделить зону ПС, то этого все равно не будет хватать для полноценной торговли в большинстве случаев.

Очень важно понимать, что точки пивот не заменяют обычные уровни поддержки и сопротивления, а только их дополняют. Безусловно, точки пивот – это сильные уровни, но и они имеют свойство пробиваться, так что стоит обязательно их анализировать и проверять реакцию цены.

Лучший и самый надежный вариант использования точек пивот – накладывание индикатора поверх нарисованных ручками уровней поддержки и сопротивления. Только в такой комбинации получится достичь максимального эффекта от торговли.