В прошлой статье мы ознакомились с осцилляторами – индикаторами технического анализа, которые «предугадывают» дальнейшие движения цены. Сегодня мы поговорим о важном свойстве этих индикаторов – определении дивергенции и конвергенции в трейдинге.
Дивергенция в трейдинге – это расхождение данных на ценовом графике с данными индикатора. Конвергенция в торговле – это схождение данных на графике с данными индикатора. Пока не понятно, да? Эта статья призвана это исправить.
Загрузка...
Дивергенция в трейдинге: примеры и описание
Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение ценового графика с графиком индикатора. На практике это выглядит следующим образом:
- На ценовом графике присутствует восходящий тренд, а цена обновляет максимумы
- На графике индикатора, вместо того, чтобы копировать движения цены, каждый новый максимум ниже предыдущего
Дивергенция легко определяется такими индикаторами, как:
Правила нахождения дивергенции очень просты – при обновлении максимумов на ценовом графике стоит обратить внимание на один из вышеупомянутых индикаторов. Если индикаторы копируют движения цены, то все нормально и стоит ожидать продолжения тренда. Если же показания индикаторов идут в разрез с тем, что происходит на графике – это и есть дивергенция.
Например, так выглядит дивергенция, если определять ее по осциллятору MACD:
Если рассматривать дивергенцию по индикатору Stochastic, то она будет выглядеть следующим образом:
С помощью осциллятора RSI так же можно определять дивергенцию:
В большинстве случаев, дивергенция предсказывает замедление движения, коррекцию или разворот тренда. В любом случае, это явление говорит о том, что восходящий тренд очень сильно ослабел, о чем нам говорят индикаторы. Дивергенцию можно выгодно использовать в торговле, но, разумеется, как и в любых других случаях, 100% методов получения прибыли нет.
Правила торговли по дивергенции – как заработать на дивергенции
Дивергенция возникает в восходящих трендах и сигнализирует о развороте, коррекции или остановке тренда – т.е. о возможном движении против текущего тренда (вниз). Именно точки входа на понижение стоит искать после определения дивергенции.
Дивергенция считается идентифицированной, если на графике имеются минимум две вершины (вторая выше первой), а на индикаторе каждый новый максимум ниже предыдущего – идет расхождение. В таких случаях, сделку можно открывать через две свечи, после подтверждения дивергенции.
Важно, чтобы движение этих двух свечей было направленно вниз – чтобы на ценовом графике обозначилась вершина, после которой можно искать сигнал на понижение. При этом, индикатор так же должен указать на вершину, после которой началось падение. Лучше всего это смотреть на гистограмме MACD (особенно, если она цветная – повышение гистограммы обозначается одним цветом, а понижение гистограммы другим цветом).
Если же падение началось на ценовом графике, а индикатор на это падение никак не отреагировал, то ждем реакции индикатора и уже потом отсчитываем две свечи, после которых можно открыть сделку на понижение:
Сделку на понижение стоит открывать на 3-5 свечей. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы сделка успела закрыться в прибыли. Если расписать алгоритм торговли дивергенции, то он будет выглядеть следующим образом:
- Первый локальный максимум на ценовом графике и в окне индикатора совпадают (он нам не особо интересен)
- Второй локальный максимум на ценовом графике выше предыдущего, а в окне индикатора мы наблюдаем, что второй максимум ниже первого максимума – происходит расхождение
- Ждем формирования второго максимума на индикаторе (он может не совпадать с максимумом на графике, но обязательно смотрим именно на индикатор!)
- Как только индикатор сформировал максимум и начал показывать падение (смещение гистограммы или линии вниз), ждем две свечи и после них открываем сделку вниз на время 3-5 свечей
Для закрепления материала предлагаю рассмотреть еще одну сделку:
В данном случае, второй максимум на ценовом графике и второй максимум в окне индикатора совпадают, так что отсчитываем две полных свечи и открываем сделку в начале формирования третьей свечи. Все просто.
Конвергенция в трейдинге: примеры и описание
Конвергенция, в трейдинге, это процесс схождения ценового графика с показаниями индикатора. Фактически это выглядит следующим образом:
- На графике присутствует нисходящий тренд (тренд вниз)
- Цена обновляет минимумы
- В окне индикатора второй минимум выше первого
Как и в случае с дивергенцией, конвергенцию легко определяют осцилляторы:
Конвергенцию найти не труднее, чем дивергенцию: на ценовом графике наблюдается нисходящий тренд с постоянно обновляющимися минимумами, а на индикаторе каждый новый минимум выше предыдущего – это и есть схождение или конвергенция в трейдинге.
Если же рассматривать примеры конвергенции, то MACD определит ее следующим образом:
Индикатор RSI так же способен определить конвергенцию актива:
Ну и, конечно же, можно определить конвергенцию по Стохастику:
Конвергенция указывает на возможный разворот тренда (с нисходящего на восходящий), на откат цены против тренда или на переход в боковое движение (консолидацию). В любом из случаев стоит ожидать движение против текущего тренда. В большинстве случаев так и происходит.
Конвергенцию можно так же выгодно использовать, как и дивергенцию. Правила будут аналогичными с одной разницей – сделки после конвергенции открываются вверх.
Правила торговли конвергенции – используем конвергенцию для получения прибыли
В первую очередь, нужно убедиться в наличии конвергенции:
- Конвергенция образуется в нисходящих трендах
- Минимумы цены должны обновляться на ценовом графике
- Первый минимум нам не особо интересен, но он должен совпадать с минимумом в окне индикатора
- Второй минимум на ценовом графике ниже, чем первый, а вот в окне осциллятора второй минимум будет выше, чем первый
- Ждем формирования второго минимума в окне индикатора
- Как только локальный минимум сформировался и индикатор показывает рост (смещение гистограммы или линии вверх), ждем две свечи и открываем сделку на повышение (сделку открываем в начале формирования третьей свечи)
- Время экспирации составляет 3-5 свечей
Теперь перейдем к примерам торговли. В качестве осциллятора, определяющего конвергенцию, будет использовать индикатор MACD (нравится он мне и весьма хорошо справляется со своей прямой задачей):
В данном примере можно заметить сразу две конвергенции, идущие одна за другой. В таком случае можно торговать оба сигнала на повышение, т.к. график движется слева направо, а мы не можем предсказывать будущее.
Для разнообразия разберем еще один пример конвергенции, но уже с использованием индикатора RSI:
Здесь все так же просто (если не проще, чем по MACD). Локальный минимум на RSI очень просто найти, а после этого остается подождать две свечи и на третью свечу открыть сделку на повышение.
Разумеется, торговля по конвергенции и дивергенции сопряжена с рисками:
- Дивергенция и конвергенция не отрабатывают себя в 100% случаев
- Откаты после дивергенции и конвергенции могут быть очень короткими – 1-2 свечи
- Бывают случаи, когда индикаторы формируют ложные вершины или впадины, а через две-три свечи начинают формировать вершину или впадину повторно – сигнал ложный, т.к. к этому времени сделки уже открыты
С другой стороны, дивергенция и конвергенция работают на любом тайм фрейме, а время экспирации рассчитывается в свечах, а не в конкретных минутах или часах.
Скрытая дивергенция в трейдинге – как торговать скрытую дивергенцию
Скрытая дивергенция – весьма редкое явление, при котором происходит расхождение данных на ценовом графике и в окне индикатора. Но все происходит не так, как при обычной дивергенции. Если рассматривать скрытую дивергенцию, то она так же возникает в восходящих трендах, но рассматриваются минимумы цены на графике и минимумы в окне индикатора:
- Цена движется вверх – вторые максимумы и минимумы выше первых
- В окне осциллятора второй минимум ниже первого
Это и есть скрытая дивергенция – расхождение есть, но оно достаточно «странное»:
Скрытая дивергенция, в отличие от обычной дивергенции, говорит о продолжении восходящего тренда, а не о развороте или отката. Проще говоря, скрытая дивергенция определяет окончание отката в трендовых восходящих движениях.
Торговля скрытой дивергенции аналогична торговому алгоритму обычной дивергенции:
- Первая впадина в восходящем тренде совпадает по показаниям с впадиной в окне осциллятора
- Вторая впадина на графике цены выше первой, но в окне индикатора вторая впадина ниже первой – образовалась скрытая дивергенция
- Ждем, когда образуется вторая впадина и как только индикатор начал показывать рост (гистограмма или линия начала смещаться вверх), ждем две свечи, а на третью открываем сделку на повышение на 3-5 свечей
Вот такая забавная штука, позволяющая найти точку входа в сторону трендового движения цены. Кстати, торговать по тренду намного выгоднее, но, к сожалению, скрытая дивергенция – редкий гость (если сравнивать его с обычной дивергенцией).
Скрытая конвергенция – как торговать скрытую конвергенцию
Скрытая конвергенция – это еще одно редкое явление, указывающее на продолжение тренда, но уже нисходящего. Если рассматривать природу возникновения скрытой конвергенции (схождения), то получим следующее:
- На рынке присутствует нисходящий тренд
- На ценовом графике, правые вершины и впадины ниже предыдущих
- В окне осциллятора, правые вершины (именно они нас интересуют в скрытой конвергенции) выше, чем левые
Происходит схождение или скрытая конвергенция. Торговать скрытую конвергенцию стоит точно так же, как и скрытую дивергенцию, но стоит ожидать сигнала на понижение – в сторону текущего тренда:
- Первая вершина в нисходящем тренде совпадает с вершиной в окне осциллятора
- Вторая вершина на ценовом графике ниже, чем первая
- В окне осциллятора, вторая вершина выше, чем первая
- Ждем образования второй вершины, обращая внимание на индикатор
- Как только вершина сформировалась, а гистограмма или линия индикатора сместилась вниз, ждем две свечи и в начале формирования третьей свечи открываем сделку на понижение – в сторону текущего тренда
- Время экспирации - 3-5 свечей
Таким образом, обычная конвергенция и дивергенция указывают на возможный разворот цены или начало отката, а скрытая дивергенция и скрытая конвергенция говорят об окончании отката и продолжении тренда.
Торговля дивергенции и конвергенции по линиям тренда
Кроме метода торговли дивергенции и конвергенции с определением вершин и впадин, существует еще один способ – торговля по линиям тренда. Давайте разберем его подробней.
Допустим, мы определили конвергенцию на графике – она формируется в нисходящем тренде:
Следующий шаг – нанести линию тренда на ценовой график. Так как у нас нисходящий тренд, то лучше всего наносить уровень сопротивления – линию, расположенную выше цены, проведенную от начала тренда через вершины:
Окончание конвергенции нам известно – вторая впадина в окне осциллятора сформировалась и начался рост. Дожидаемся момента, когда свеча пробьет трендовую линию и закроется за ней. Сделку на повышение открываем на следующей свечи со временем экспирации в 3-5 свечей:
Точно так же происходит торговля скрытой конвергенции:
- Определяем скрытую конвергенцию по осциллятору
- Строим линию тренда – уровень поддержки
- При пробое линии тренда, открываем сделку на понижение на 3-5 свечей
Если говорить о дивергенции, то все точно так же, как и с конвергенцией, описанной выше:
- Определяем дивергенцию на ценовом графике
- Наносим трендовую линию – линию поддержки
- При пробое линии тренда, открываем сделку на понижение на 3-5 свечей
Скрытая дивергенция отрабатывается точно так же, как и обычная дивергенция:
- Определяется скрытая дивергенция
- На график цены наносится линия тренда – уровень сопротивления
- При пробое уровня открывается сделка на повышение на 3-5 свечей
Как по мне, торговля с помощью линии тренда имеет некоторые серьезные минусы. Например, пробой линии тренда может происходить значительно позже, чем торговля «через две свечи после формирования второй вершины или впадины», а этом может привести к тому, что откат или разворот цены закончится к моменту открытия сделки.
Еще один серьезный минус, который я вижу – человеческий фактор. Каждый трейдер видит линии тренда по-разному (100% указаний нет), а значит, он может ошибиться в нанесении линии, от которой зависит качество сигнала. Этих проблем нет (или их значительно меньше) в торговле после формирования второй вершины или впадины в конвергенции или дивергенции.
9 важных правил дивергенции и конвергенции
Чтобы выжать максимум из дивергенции и конвергенции, нужно придерживаться следующих правил.
1. Дивергенция и конвергенция формируются в тренде
Дивергенция и конвергенция формируются в трендовых движениях. В боковиках ждать их формирования бессмысленно, т.к. откат, на котором мы планируем заработать, будет очень маленьким – ложный сигнал.
2. Определяйте тренд правильно
Иногда не работает правило «цена движется из левого верхнего угла в правый нижний – это тренд вниз». Нужно четко понимать ситуацию на рынке! Для этого не стесняйтесь определять вершины и впадины.
Напомню:
- В восходящем тренде новые вершины и впадины выше предыдущих
- В нисходящем тренде новые вершины и впадины ниже предыдущих
3. После бокового движения следует тренд
Боковик не может длиться вечно, а значит, когда-то он перерастет в тренд. Основная ошибка начинающих трейдеров в том, что они не могут определить момент перехода. Здесь все так же, как и с обычным трендом:
- Начали обновляться максимумы – это восходящий тренд
- Начали обновляться минимумы – это нисходящий тренд
4. Перекупленность и перепроданность более важны для определения дивергенции и конвергенции
Для определения дивергенции и конвергенции лучше всего обращать внимание на моменты, когда индикатор находится в зоне перекупленности и перепроданности:
5. Правильно соединяй максимумы и минимумы
Максимумы и минимумы на ценовом графике находятся на том же самом уровне, что и на индикаторах – важно правильно их соединить, для определения дивергенции и конвергенции:
6. Максимумы и минимумы должны совпадать по вертикали
Если вы сомневаетесь в том, правильно ли вы определили дивергенцию или конвергенцию, то стоит провести вертикальные линии между вершинами или впадинами на графике и вершинами или впадинами в окне индикатора – если они совпадают по вертикали, то вы все сделали правильно:
7. Правильный угол наклона
Дивергенция – это расхождение, а значит, линии на графике и линии в окне индикатора будут расходиться. Конвергенция – схождение, а это значит, что линии на ценовом графике и в окне индикатора будут направленны друг другу на встречу. Если у вас линии направленны параллельно, то вы неправильно определили конвергенцию или дивергенцию:
8. Дивергенция и конвергенция могут работать недолго
Конвергенцию и дивергенцию стоит торговать сразу после появления подтверждения (формирования второй вершины или впадины, либо после пробоя трендовой линии). В противном случае, вы можете войти в самом конце отката, и ваша сделка закроется в убытке.
9. Лучшие сигналы на старших тайм фреймах
Хоть дивергенцию и конвергенцию можно находить и торговать на любом тайм фрейме, но даже здесь действует правило «старшего тайм фрейма» - чем старше ТФ, тем точнее сигналы. Правда, это может очень сильно сказаться на времени ожидания, так что выбирайте сами – или точность сигналов с долгим ожиданием, или много сигналов, но с меньшей эффективностью.
Конвергенция и дивергенция – подводим итоги
Урок получился объемным и самое время подвести его итоги – бегло пробежаться по всему, что было в статье.
Дивергенция
- Цена на графике обновляет максимумы
- В окне индикатора правые максимумы ниже левых
- Образуется в восходящем тренде и указывает на разворот, откат, консолидацию
- Сделка открывается против текущего тренда
Конвергенция
- Цена на графике обновляет минимумы
- В окне индикатора правые минимумы выше левых
- Образуется в нисходящем тренде и указывает на разворот, откат, консолидацию
- Сделка открывается против текущего тренда
Скрытая дивергенция
- Цена на графике обновляет минимумы в восходящем тренде
- В окне индикатора правые минимумы ниже левых
- Образуется в восходящем тренде и указывает на продолжение тренда
- Сделка открывается в сторону текущего тренда
Скрытая конвергенция
- Цена на графике обновляет максимумы в нисходящем тренде
- В окне индикатора правые максимумы выше левых
- Образуется в нисходящем тренде и указывает на продолжение тренда
- Сделка открывается в сторону текущего тренда
Дивергенция и конвергенция как источник прибыли
Дивергенция и конвергенция, так же как и скрытые «собратья», являются достаточно точными источниками сигналов на открытие сделок. Но, как и при использовании любой другой стратегии, от трейдера требуется опыт и понимание происходящего.
Есть одно простое правило, которое спасает меня от убытков – «если мне что-то не нравится или что-то непонятно, то я не торгую!». Поступайте так же – если вы чего-то не понимаете сейчас, то воздержитесь от торговли. Дивергенция и конвергенция для многих будет сложным инструментом и не стоит лезть в эту тему только потому, что здесь написано, что это «прибыльно».
Прибыльно для опытного трейдера, а для неопытного – полный провал и потеря денег. Вам оно нужно?! Разумеется, если не пробовать, то ничего и не получится. Пробовать нужно, но набираться опыта стоит постепенно – не стоит рисковать всем, что есть, торгуя по методу, в котором не разбираешься.
Торговля всегда была марафоном, в котором трейдер набирается знаний постепенно, чем дольше он в торговле, тем больше он понимает. Не нужно делать из торговли спринт с криками «я все изучу за один день!». Не изучите! Если тема кажется вам интересной, но пока очень далекой, возвращайтесь к ней, когда будет четкое понимание происходящего и опыт, который позволит вам осилить неизученное. Только в таком случае, любой инструмент, в том числе конвергенция и дивергенция, будут приносить вам прибыль.
