Создание торговой стратегии – дело не быстрое. Кроме того, так же необходимо обладать многими знаниями, как в торговле, так и в самих этапах разработки. За моими плечами лежит разработка торговой системы FAIRWAY, на которую ушло больше года моего времени. За этот период я не только понял, как и что необходимо делать, но и получил очень много знаний, которыми сейчас хочу поделиться с вами.
Все начинается с идеи
Все с чего-то начинается, но в данном случае все начинается с поисков вдохновения - с поисков торговой идеи. Процесс не пыльный и неспешный. Как правило, все случается само собой, но все же стоит понять, где именно искать торговую идею. Большими источниками вдохновения являются уже существующие стратегии, индикаторы, книги. В общем все то, где вы желаете что-то добавить или изменить. Особое внимание стоит уделить самым простым стратегиям, использующим 1-2 индикатора или вовсе не имеющих таковых. Именно такие простые (не законченные) стратегии вызывают наибольший интерес.
Так же было бы неплохо понять, к чему стремиться: хотите ли вы в дальнейшем торговать по тренду, развороты или вам больше интересна торговля в боковом движении. Вариантов масса. Главное с чего-то начать.
Прописываем правила для стратегии
Допустим, вы нашли для себя какую-то торговую идею и решили ее доработать – создать что-то новое и улучшенное для своей торговли. Что же дальше? Никакая торговля не будет прибыльной, если у нее не будет правил. Но и правила нужно уметь выставлять, так, чтобы ими можно было пользоваться. Представьте, что вы пишите правила входа для… робота. В таком случае наиболее правильно писать алгоритм действий. Лучше всего подходят правила, построенные по принципу «Если… То…» - Если все условия выполняются, то необходимо совершить определенное действие. Это самый лучший и понятный способ прописать правила для своей торговой стратегии.
Что использовать в своей стратегии
Проще сказать, что использовать не стоит, а именно: незнакомые и экзотические индикаторы, работу которых понять очень трудно. Все, что вы используете для получения торгового сигнала должно быть досконально изучено вами лично. Таким образом, если вы добавляете в свою стратегию индикатор, то вы должны понимать, как он работает, какие данные берет с графика, по каким формулам ведет расчет, ну и, разумеется, как он показывает себя в реальном времени. Очень часто индикаторы прекрасно выглядят на истории, но вот в реальности меняют свои показания почти каждую секунда. Понятное дело, что такое использовать не стоит. Кроме индикаторов можно и нужно использовать свечные модели, паттерны Price Action, влияние экономических новостей, временные рамки. В общем все, что только придет вам в голову.
Заводим документацию
Разработка стратегии требует очень много затрат по времени, особенно в стадии тестирования и первоначальной разработки концепции. Если с тестированием можно справиться весьма просто (об этом чуть позже), то вот с концепцией возникают трудности. Я в свое время столкнулся с тем, что приходилось менять одни индикаторы, добавлять другие, менять настройки и все это в конечном итоге переставало работать. Приходилось начинать все заново и находить точку, в которой все шло наперекосяк. Чтобы такой ситуации не возникло, необходимо все время вести документацию, в которую заносить все внесенные изменения в техническую составляющую вашей стратегии: добавили индикатор – записали, убрали индикатор – записали, добавили правило входа – записали, изменили настройки индикатора – записали, и т.д. Важно еще записывать причину изменений, чтобы потом было проще вспомнить что и для чего изменялось. Такой подход обеспечит вам огромную экономию времени. Да, трудно, а кто-то говорил, что будет легко и быстро?
Тестирование, тестирование и еще раз тестирование
Предположим, что вы взяли знакомые индикаторы, сложили их в кучу, прописали правила входа, заполнили документацию – что теперь? А теперь начинается самая нудная и долгая работа – тестирование. Сразу выставите для себя условную версию своей стратегии, она вам еще понадобится.
Для тестирования вам понадобится торговый журнал и много свободного времени. Т.к. на этом этапе у вас уже должны быть правила входа, то необходимо просто торговать по этим правилам. Для начала стоит совершить 30-40 сделок. Результат устраивает? Тогда совершаем еще 100-150 сделок. Результат все еще устраивает? Поздравляю, вы смогли создать свою торговую стратегию. Шучу, конечно. Если все так хорошо, то стоит догнать свою статистику по тестированию до 300-400 сделок и только после этого можно пробовать стратегию в реальной торговле. Но что если после 30-40 сделок (или после 100-150) стратегия показала плохой результат, тогда берем напильник и смотрим, что именно не получилось.
Доработка стратегии
Как правило, если вы используете индикаторы, то проблема заключается в настройках этих индикаторов или их просто не достаточно. Возможно, что-то стоит заменить, что-то убрать, что-то подправить. Не забываем все это заносить в нашу документацию. Сразу причину выявить не получится, поэтому меняем что-то, выставляем в названии новую версию и снова прыгаем в поезд тестирования. Снова смотрим на результат, опять что-то меняем, и опять тестируем. И так по кругу, пока результат не начнет радовать.
Анализируем статистику
Думаете на этом все? А вот нет. Сколько ваша стратегия дает убыточных сделок к ряду? Не знаете, а вот нужно бы и знать. Открываем свой торговый журнал и все подсчитываем, выявляем наиболее прибыльные активы, лучшее время для торговли. После начинаем писать глобальные правила – правила управления капиталом, временные рамки, лучшие активы, влияние новостей и т.д. Все это необходимо для поиска времени торговли и расчета рисков – неотъемлемая часть торговли.
Приступаем к торговле
Я вас разочарую, но и на этом не все. Если вы тестировали стратегию на демо-счете, то теперь ее необходимо протестировать на реальном счету. Разница в психологии даст огромную разницу в результатах торговли. Как вы понимаете, на демо-счете результат будет искаженным. Такое тестирование необходимо проводить исключительно минимальной ставкой.
Можно ли было сразу тестировать на реальном счету? Да, можно, но тогда вы рискуете получить значимые убытки, т.к. тестирование – процесс долгий, как по времени, так и по количеству сделок. Выбирать, конечно, всегда вам между затраченным временем и возможными серьезными убытками.
Несколько советов от гуру
Никогда не используйте систему мартингейла (систему увеличения ставок) – все, что она даст, это ямку, на месте ваших сбережений. Вопрос не в том «если», вопрос в том «когда» это случится.
Не используйте очень сложных индикаторов – чем сложнее программа, тем выше шанс, что она даст сбой.
Никогда не подстраивайте индикаторы под историю котировок. Индикаторы любят менять свои показания во время формирования свечи – это может сыграть с вами злую шутку.
Если начали дело, то доведите его до конца! Не стоит останавливаться на половине пути!
Запаситесь терпением – результат, который вы получите в итоге, будут значительно лучше, чем вы ожидаете, даже если сама стратегия не позволит вам много заработать. Я говорю про знания и практику – вы создадите для себя прочный фундамент, который откроет вам дорогу ко многим возможностям! =)
Загрузка...
