Ранее мы уже говорили о том, что невозможно на 100% знать, куда именно пойдет цена, т.е. нет торговых стратегий, которые бы дали 100% результат. Так же раньше мы выяснили, что работа трейдера заключается в поиске вероятности исхода определенного события. В свою очередь, понимание того, что рынок может двигаться совершено непредсказуемо позволяет избавиться от страха – нет причины для возникновения страха, а значит, нет самого страха.
Но если мы уже разобрались, что исход каждой отдельной сделки предсказать невозможно, то как насчет ряда сделок? Если ряд сделок будет убыточным, то это сильно скажется на балансе трейдера, и, в свою очередь, породит страх. Как же побороть такой страх, а точнее как не допустить его возникновение? Есть несколько очень важных шагов, которые необходимо совершить перед торговлей:
Шаг 1. Тестирование торговой стратегии
Тестирование позволяет выявить прибыльность торговой стратегии, а так же выявить просадки – максимальное количество сделок в ряд, которые закрылись в убытке. Причем, чем дольше проводилось тестирование, тем это значение (просадка) точнее. Это очень важная составляющая прибыльной торговли. Разумеется, результат тестирования должен быть записан в торговый дневник по всем правилам.
Шаг 2. Анализ
Далее необходимо провести анализ: выявить максимальный ряд сделок в плюсе и максимальный ряд сделок, которые закрылись в минусе. Это критические значения, причем ряд сделок в минусе имеет больший интерес для трейдера! Необходимо так же выявить процент прибыльности стратегии.
Шаг 3. Подведение итогов
Необходимо собрать «все в одну кучу» (записать). Т.е. фактически вы должны получить максимальное значение для ряда убыточных сделок, максимальное значение для ряда прибыльных сделок, и процент доходности стретегии.
Для чего нужны эти данные? Тестирование стратегии необходимо в первую очередь, чтобы у трейдера возникло доверие к стратегии. Без этого доверия будут возникать сомнения, которые в свою очередь будут влиять на дисциплину совершения сделок – будут появляться мысли вида «а мне точно нужно здесь открывать сделку?». Критические значения необходимы нам именно для торговли.
Как говорилось ранее, мы никогда не можем знать, как закроется конкретная сделка, но на нашей стороне вероятность – следуя нашей стратегии (которая дает определенный процент прибыльных сделок), мы сможет заработать в, определенном при тестировании, проценте сделок. Причем, тестирование показало, что прибыль от сделок, закрывшихся в прибыли, покроет затраты на сделки, закрывшиеся в убытке.
Критические значения тестирования
Бывают такие случаи, когда сделки, одна за одной, закрываются в прибыли. Как же определить момент прекращения торговли? Для это нам и понадобится критическое значение прибыльных сделок. Если ряд прибыльных сделок достиг данного значения (допустим, ранее было 8 сделок в прибыли к ряду), то сделки стоит совершать до первой убыточной сделки, а после обновить критическое значение в данных стратегии. Никогда не стоит обрезать свою возможную прибыль.
Совсем иная ситуация с критическим значением для убыточных сделок. Допустим, за 3 дня вы совершили 6 сделок, все они были убыточные и достигли критического значения. Стоит совершить еще одну сделку, если она окажется прибыльной, то все согласно правилам. Если же сделка закроется в убытке, то торговлю следует прекратить и вернуться к тестированию. Возможно ваша стратегия перестала работать. Такое бывает, хоть и не часто. Еще одной причиной может послужить недостаточное тестирование.
Вероятностное мышление в торговле
Тестирование показывает нам процент прибыльности стратегии. Как же его использовать? Допустим, у нас есть стратегия, которая при тестировании показала 70% сделок в прибыли. Таким образом, в среднем, на 100 сделок мы будем получать 70 сделок в прибыли, и 30 сделок в убытке. Совершая сделки, всегда будет изменяться вероятность закрытия следующей сделки в прибыли.
Если появляется ряд прибыльных сделок, то вероятность закрытия следующей сделки в прибыли будет уменьшаться, причем, чем больше ряд, тем меньше вероятность. Аналогично и с рядом убыточных сделок: после каждой убыточной сделки, вероятность того, что следующая сделка закроется в прибыли, значительно возрастает, причем сильнее, чем падает при ряде прибыльных сделок (70% сделок в плюсе и только 30% в убытке).
О чем нам это говорит. Нужно любить терять деньги. Вроде бы абсурд! Как можно любить терять деньги?! Но вероятностное мышление как раз и нужно, чтобы видеть в торговле только плюсы. Если идет ряд убыточных сделок, то есть надежда, что этот ряд продолжится. Если же сделка закрывается в убытке, то есть уверенность (благодаря тестированию), что следующая сделка принесет прибыль. К тому же, вероятностное мышление учит трейдера, что нет никакой необходимости обращать внимание на одну сделку.
В торговле у каждого трейдера есть периоды стабильного заработка и стабильного убытка, но совершая одни и те же действия (открывая сделки по правилам стратегии), трейдер всегда будет зарабатывать, т.к. вероятность получить прибыль всегда будет выше, чем получить убыток. Разумеется речь идет только о долгом периоде времени – месяц, год.
Вероятностное мышление так же применяется и к временным промежуткам. Аналогичным образом рассчитывается и процент прибыльных дней в месяце. Если трейдер зарабатывал в предыдущие месяцы, то день, закрытый в убытке, повышает вероятность того, что следующий день закроется в прибыли.
Запомните, торговля – это не спринт. Торговля – это марафон, и каждый отдельный отрезок времени не представляет ценности, так же, как и один кусочек пазла, но собрав все кусочки пазла вместе, мы видим настоящий результат.
Рекомендуем так же ознакомиться со следующими темами:
Загрузка...
