Уровни Фибоначчи

Доброго времени суток, друзья!
Меня неоднократно просили рассказать об уровнях Фибоначчи, и, разумеется, о том, как использовать эти уровни в торговле Бинарными опционами. Наконец я нашел время, чтобы поведать вам об этом замечательном инструменте технического анализа.

Числа Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи – итальянский математик, изучавший последовательности чисел. Он нашел очень простую закономерность, названной после числами Фибоначчи.

Сама последовательность чисел выглядит так:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Для простого смертного это ничего не говорит. Пока ничего не говорит! На самом деле тут все просто: каждое новое число – это сумма двух предыдущих чисел (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 и т.д.).

Леонардо Фибоначчи заметил, что эта последовательность чисел встречается повсеместно. Кроме того, он заметил не только это, но еще и то, что при делении первого числа в последовательности на второе получается всегда один и тот же результат – 0.618. К примеру, можете разделить 5 на 8 или 13 на 21 – результат будет всегда одним и тем же (с округлением в большую сторону).

Если же делить числа через одно, то результат всегда будет 0.382. Например, 34/89=0.382.

Аналогичными способами получились и другие числа Фибоначчи. «Суеверные» трейдеры быстро сообразили, что такой математический подход к прогнозированию движения цены может приносить неплохую прибыль – они стали использовать уровни Фибоначчи в торговле.

Уровни коррекции Фибоначчи выглядят следующим образом:
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Уровни расширения Фибоначчи выглядят так:
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Разумеется эти числа не придется рассчитывать вручную – уровни Фибоначчи есть в каждом терминале МТ4, а так же доступны на живом графике.

Уровни Фибоначчи используются на свечном графике на основе свингов. Свинг – это свеча, слева и справа от которой находятся два минимума, либо два максимума. Чтобы вы быстрее поняли, что из себя представляет свинг, ознакомьтесь с данным изображением:

Уровни коррекции (ретрейсмента)

Уровни Фибоначчи – это исключительно трендовый инструмент, так что использовать его во время флета нельзя. Зато во время тренда, уровни Фибоначчи служат «магнитом», к которым стремится цена при откате. Проще говоря, уровни Фибоначчи показывают трейдерам возможное ценовое значение, в котором закончится откат и продолжится тренд.

Уровни Фибоначчи всегда растягиваются слева направо, в независимости от тренда. Если тренд восходящий, то уровни растягиваются с левого нижнего свинга до правого верхнего, если же тренд нисходящий, то – с верхнего левого свинга до правого нижнего свинга.

В терминале МТ4 уровни Фибоначчи находятся на панели инструментов:

На живом графике так же есть уровни Фибоначчи, они находятся здесь:

Уровни Фибоначчи в тренде вверх

Как говорилось ранее, для восходящего тренда сетку Фибоначчи мы протягиваем между двумя свечными моделями: левого нижнего свинга и правого верхнего свинга.

Основная задача – дождаться пока цена при откате достигнет одного из уровней коррекции Фибоначчи:

Как видите, цена нашла поддержку на уровне 23.6 (он же 0.236), но она была незначительная, после чего цена достигла уровня 50.0 (он же 0.500), который выступил в качестве сильного уровня поддержки, и тренд в дальнейшем продолжился.

Уровни Фибоначчи в нисходящем тренде

При нисходящем тренде уровни Фибоначчи растягиваются между верхним левым свингом и правым нижним свингом:

Цель все та же – дождаться момента, когда цена достигнет уровней коррекции Фибоначчи и использовать их как уровни сопротивления для входа в нисходящий тренд:

В данном случае цена пробила уровни 23.6 и 38.2, а нашла сильный уровень сопротивления только на уровне 50.0, после чего продолжила свое падение.

Сила уровней коррекции Фибоначчи

Как вы могли заметить, есть уровни коррекции Фибоначчи, на которые цена реагирует более активно, чем на другие. В торговле, каждый уровень Фибоначчи имеет свою значимость для трейдеров:

• 23.6 – слабый уровень
• 38.2 – сильный уровень
• 50.0 – средний уровень
• 61.8 – сильный уровень
• 76.4 – сильный уровень

Получается, что лучше не обращать внимания на уровень коррекции «23.6» и ждать, пока цена достигнет более значимых уровней коррекции Фибоначчи.

Когда уровни Фибоначчи не работают

Допустим, вы протянули сетку Фибоначчи и все у вас хорошо, кажется. Цена достигла уровня 50.0 и вроде как начала разворачиваться в сторону основного тренда (тренда вниз):

Но не тут-то было. Цена в дальнейшем не продолжила тренд вниз, а наоборот, постепенно пробила все уровни коррекции Фибоначчи и двинулась вверх:

Имеет ли это для нас существенную разницу для торговли на Бинарных опционах? Нет! Нам важно время, а не количество пройденных ценой пунктов. Можно заметить, что на каждом уровне коррекции Фибоначчи цена ненадолго разворачивалась, после чего набирала новую силу и продолжала движение вверх.

В данном случае присутствует явная картина смена тренда: каждая новая вершина после начала коррекции выше предыдущей.

Уровни Фибоначчи и уровни Поддержки и Сопротивления

Выходит, что уровни Фибоначчи не всегда интересны цене – их нужно уметь фильтровать, для того, чтобы определить значимость этих уровней в данный момент.

Одним из этих фильтров будут являться уровни поддержки и сопротивления. Принцип простой: если уровни коррекции Фибоначчи совпадают с уровнями поддержки и сопротивления, то это сильные уровни, которые стоит учитывать в торговле.

График просто с уровнями Фибоначчи:

Теперь давайте нанесем на этот же график уровни поддержки и сопротивления. Получим следующую картину:

Как видно, уровни Фибоначчи совпадают с уровнями поддержки и сопротивления, так же присутствует реакция цены на эти уровни. Уровни поддержки и сопротивления прекрасно дополняют уровни Фибоначчи, позволяя находить более значимые ценовые уровни, от которых можно открыть позицию в сторону продолжения тренда.

Уровни Фибоначчи и линии тренда

Так же уровни Фибоначчи прекрасно сочетаются с линиями тренда. Предположим, вы провели линию тренда и сомневаетесь, что цена в дальнейшем отскочит от нее:

В таком случае вы накладываете на график уровни Фибоначчи для восходящего тренда и получаете следующую картину:

В момент, когда цена достигает линию тренда, она так же достигает и уровень 38.2:

Как итог – цена отскочила от трендовой линии и уровня 38.2 и продолжила тренд вверх:

Вывод: трендовые линии очень хорошо дополняют уровни Фибоначчи. Если вы в чем-то сомневаетесь, то старайтесь найти как можно больше аргументов для открытия позиции. Если этих аргументов найти не удается, то и сделку открывать не стоит.

Трендовые линии строятся под ценой для движения вверх, и над ценой для нисходящего тренда.

Уровни Фибоначчи и японские свечи

Подтверждением разворота цены могут являться и обычные свечные модели Price Action (а почему бы и нет?!). Например, прекрасно подойдет модель Пинбар (Буратино):

В данном случае, Пинбар образовался на уровне 23.6, а его «нос» достал до уровня 38.2 – это говорит о том, что медведи выдохлись (откат закончился), и следует открывать сделки по тренду.

В данном случае, время экспирации стоит выставлять согласно правилам паттерна «Пинбар» - на 2-3 свечи.

Уровни Фибоначчи и динамические уровни Поддержки и Сопротивления

Подтверждением для уровней коррекции Фибоначчи могут так же служить динамические уровни Поддержки и Сопротивления – скользящие средние. К примеру, если добавить на график ЕМА 60 и нанести уровни Фибоначчи, то получим следующий результат:

Цена достигла уровня 38.6, на котором в тот же момент «оказалось» скользящее среднее – явный признак окончания коррекции и дальнейшее продолжение тренда.

Уровни расширения Фибоначчи

Теперь рассмотрим уровни расширения Фибоначчи. Допустим у нас был восходящий тренд и цена пробила предыдущий максимум после коррекции, которая закончилась у нас на уровне 76.4:

Далее растягиваем сетку Фибоначчи для того, чтобы понять, чего в дальнейшем ждать от цены:

Как видим, цена отреагировала на уровень 138.2 (1.382), и окончательно закончила свое движение, достигнув уровня 161.8 (1.618).

Вывод следующий: уровни расширения можно использовать так же, как и уровни поддержки и сопротивления.

Расчет времени экспирации для торговли Бинарными опционами по уровням Фибоначчи

Время экспирации для торговли по уровням Фибоначчи лучше всего рассчитывать в индивидуальном порядке. Расчет времени экспирации будет в Боунсах ( о них писал в статье «Как рассчитать время экспирации»).

Если коротко, то правила расчета следующие:

• Рассчитать количество свечей, за которое цена прошла от одного уровня до другого (расстояние между впадиной и вершиной или наоборот)
• Разделить это количество свечей на два – это и будет время экспирации (но не менее 3-х свечей)

Допустим, у нас есть трендовое движение, и начался откат. Наша задача – рассчитать время экспирации от каждого уровня коррекции Фибоначчи:

В данном случае, цена прошла от уровня «0» до уровня «23.6» всего за две свечи, но согласно правилам расчета времени экспирации по Боунсам, время экспирации будет равняться 3-ем свечам:

Далее цена достигла уровня «0» и вновь от него началось движение наверх, которое дотянулось до уровня «38.2» (уровень 23.6 мы больше не рассматриваем, т.к. вероятен разворот цены с последующей сменой тренда). Рассчитываем время экспирации для него:

Цена прошла расстояние от уровня «0» до уровня «38.2» за 14 свечей. Делим это число на 2 и получаем 7 – это время экспирации в данном случае.

Далее цена прошла от низины, которая расположилась на уровне «23.6» до уровня «50.0», а чуть позже достигла уровня «61.8» - время экспирации минимальное, т.е. по 3 свечи от каждого уровня (т.к. цена прошла это расстояние за 2-3 свечи).

В дальнейшем цена не пробила уровень «61.8» и устремилась по тренду. Вывод следующий: стоит открывать по одной сделке от каждого уровня Фибоначчи (первое касание уровня ценой). Время экспирации рассчитывается всегда индивидуально (НЕ рассчитывается среднее значение Боунсов!).

Использование уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи – очень мощный инструмент технического анализа, но даже его следует дополнять в своей торговле такими инструментами, как:

• Уровни поддержки и сопротивления
• Динамические уровни поддержки и сопротивления
• Линии тренда
• Свечные фигуры
• Вспомогательными индикаторами технического анализа, например: RSI

Использовать уровни Фибоначчи не трудно (справится и ребенок после небольшой практики): берутся два свинга – левый и правый, между которыми и протягивается сетка Фибоначчи, которая служит уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни Фибоначчи – это весьма популярный инструмент технического анализа, которым пользуются все трейдеры, в независимости от опыта торговли и суммы на торговом счету. А раз инструмент популярный, то и вероятность исполнения пророчества повышается в разы – трейдеры сами решают, во что верить, а во что нет. Ну а уровни Фибоначчи определенно относится к надежным помощникам, заслуживающим своего внимания.

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX